什么是網格交易法？它在加密市場有何優勢？_區塊鏈

Overview概述

數字貨幣市場作為一個7x24小時交易的市場，靠人工全天候盯盤是不可實現的，所以量化交易和程序系統交易則在數字貨幣市場存在天然的生長土壤。本文將簡單為投資者介紹量化交易策略之一：網格交易法。

Report報告

網格交易法的來源

網格交易法的思路來源于信息論之父——香農。上世紀40年代的某一天，信息論之父申農在黑板上給大家演示：任何一個價位買進資金的50%，也就是說資金數量：股票市值=50%：50%，當股票價格上漲到一定幅度就賣出一部分股票，保持剩余的資金數量：剩余股票市值=50%：50%；反之，股票價格下跌一定幅度，就用剩余資金買進一部分股票，始終保持剩余資金數量：剩余股票市值=50%：50%。用這個辦法來對付股票價格的隨機走勢，長期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，獲得了29%的年復利增長。上面使用的交易數學模型被稱為“雙等倉位模型”——事實上，50%完全可以是其他的百分比數值。

聲音 | 吳忌寒：想知道什么時候可以將BSV存入交易所并出售:吳忌寒發推文稱，想知道什么時候可以將其BSV存入交易所并出售。[2018/11/18]

網格交易法應用等差數列遞增或者等比數列遞增的方式來進行交易，其本質是追跌殺漲，在價格下跌的時候加倉，在價格上漲的時候減倉。網格交易法在震蕩市中有著非常優異的表現。并且根據數據統計，證券交易市場有超過70%的時間都是處于震蕩趨勢中。雖然不同的投資者對震蕩的判定有所不同，但震蕩行情持續時間長，并且一定程度上缺乏賺錢效應，消磨投資者的交易耐心。比如A股上證指數經歷十年仍在3,000左右，就證明了市場震蕩行情是可以持續多久的。

網格交易法的應用

網格交易法需要設定價格中樞，利用“檔位”的模式對投資標的進行機械式操作，下跌時，進行分檔買入，上漲時，進行分檔賣出。網格法由于不依賴人為的思考，完全是一種程序行為，像漁網一樣，利用行情的波動在網格區間內低買高賣，可以合理控制倉位，保持倉位市值與剩余資金量為50%：50%，這樣擁有較強的抗風險能力。但在大漲大跌的單邊行情下，網格交易法則會出現增加資金風險或者減少潛在收益的情況。

聲音 | 郎咸平發文：沒搞清楚比特幣，有什么資格活埋李笑來？:郎咸平于5日在微信公眾號“功夫財經”上發布標題為《沒搞清楚就瞎投，有什么資格“活埋”李笑來?》的原創文章，評論日前發生的李笑來錄音泄露事件。

日前，一段疑似“中國比特幣首富”李笑來內部講話的錄音在社交媒體上廣泛傳播。在這段長達50分鐘的錄音中，李笑來對以太坊、瑞波、小蟻等多個區塊鏈項目和老貓、羅振宇、趙長鵬等多位區塊鏈領域名人進行了吐槽和評價，全程臟話連篇，不斷自曝，引起軒然大波。

郎咸平在文中評論此事件，稱自己很早之前就揭露過比特幣真相，比特幣有“三宗罪”：操縱價格，淪為傳銷，區塊鏈沒有解決問題。由于這三宗罪的存在，郎咸平十分不建議老百姓當下投資比特幣，他在文中談到：“現在的比特幣或者各種區塊鏈Token就是中世紀時期的銀行業，放長遠來看，可能二十年后這里面誰特別牛，誰從里面撈了第一桶金，畢竟這么多聰明人，群雄逐鹿，你方唱罷我登場，肯定有梟雄。但是，你一個老百姓，我非常不建議你參與這個可能99%都注定肉包子打狗有去無回的游戲。”[2018/7/5]

1、建立底倉，設定價格中樞

Game.com徐樂：現在誰都定義不了什么是區塊鏈游戲:2017年，徐樂以1億元的價格拿下了Game.com的域名，搭建了名為“樂樂”的游戲平臺。近期，Game.com陸續上線了區塊鏈相關的游戲業務。關于區塊鏈游戲應該是什么形態，徐樂認為“大家都被以太貓誤導了”。在他看來區塊鏈游戲“不是游戲跑在鏈上合約上，也不是同時發幣”，區塊鏈游戲是一種設計游戲的新思想。以太坊養貓的游戲思想有邏輯問題，但是個很好的思想的開始。[2018/5/1]

選擇開倉時點，之后配置資產和資金為50%

2、確定交易間距和網格密度

交易區間決定網格的密度，而交易區間則需要投資者根據對風險的判斷來進行決定。網格越密集，越能捕捉到微小的價格波動，可能會導致盈利增加，但需要的資金量也將隨著交易區間的密度降低而增長。

李笑來：人為割裂區塊鏈和互聯網是利益之爭，不存在什么“古典互聯網”:李笑來在接受媒體采訪時表示：“不存在什么‘古典互聯網’，互聯網就是互聯網，區塊鏈也是互聯網的一部分。你怎么可能指著你的肚子之外的部分說，這是‘古典身體’，然后再接著問，‘這個肚子和古典身體之間有著不可調和的矛盾’？人為割裂區塊鏈和互聯網，本意不是理論體系的互斥，而是利益的爭奪。”對于中國互聯網的主要矛盾是什么，李笑來表示并不知道，只知道互聯網發展迅速造成了更大的貧富差距，引發了一定的社會矛盾，這是不能回避的事實。[2018/3/6]

下面將舉例三種大小的網格所對應的效果。

網格代表：每下跌3%買入，每上漲5%賣出；網格代表：每下跌5%買入，每上漲10%賣出；網格代表：每下跌8%買入，每上漲15%賣出。

所以網格范圍區間越大，則投資者所要承擔的風險越大，而收益回報情況也將會越高。

3、每格交易額

根據倉位管理策略進行劃分，網格交易有多個變種，如等比例下注，即每一格倉位相等；金字塔策略，即每一格倉位逐漸遞減；倒金字塔策略，即每一格倉位在逐步增加。

4、止盈止損

在網格交易中最重要的部分就是止盈止損，根據行情波動情況來選擇網格密度，確定止盈止損區間，在上漲的時候止盈和止損可以適當放寬空間，而在下跌過程中則需要收窄止損空間。

網格交易法存在的問題

跌破最低價，會出現虧損。所以網格交易法在底部震蕩區域的效果最好，安全度更高。市場都是不可預測的，往往會出現與投資者判斷相反的情況出現，下跌的時候可能會加速下跌，當跌破所設最低價的時候還是及時止損離場為好。

突破最高價后倉位空倉，開始牛市單邊行情的話收益不高。當面對單邊行情時及時更改交易策略或者放大網格空間。

資金使用效率不高。網格交易本身是逐步買入，逐步賣出的交易策略，這樣就會導致整體資金的使用率在60%~70%左右。

對人為操作交易的不友好。網格交易法偏屬純粹的機器量化交易，在設定好指標參數之后，由系統幫助投資者進行行情的實時監測，一旦發現價格觸發參數條件后，直接執行買入賣出。

網格交易法在數字貨幣市場的優勢

1、數字貨幣市場為7x24小時市場，比傳統交易市場一周內增長了超7倍的交易時長，這無形中進一步擴大了交易機會。

2、數字貨幣市場整體波動較為劇烈，而網格交易法在震蕩行情下，會有更好的收益情況。

3、7x24小時市場，人工來做無法全天候實時盯盤，需要交給程序來進行交易；而網格交易法也對程序交易充滿了依賴性。這樣使得網格交易法在數字貨幣交易市場存在更加契合的生長土壤。

Conclusion結語

網格交易法存在著鮮明的優缺點和適用行情，投資者在應用過程中應注意行情的判斷和對止盈止損的規劃。

風險提示：

警惕打著區塊鏈和新技術的旗號進行非法金融活動，標準共識堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、ICO及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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