比特幣的價格最近在12400美元處被拒,觸發了衍生品交易所的2.34億美元期貨合約清算。盡管比特幣過去30天內上漲了30%,但仍維持在11700美元的水平,支撐位尚未確定。
比特幣自3月中旬暴跌50%以來,從未見過更低的低點,那次暴跌導致比特幣價格試探4000美元以下的水平。
比特幣美元4小時圖?來源:TradingView
在過去的三周中,盡管比特幣的價格出現了明顯的上升趨勢,但肯定會有起起落落。8月2日,在暴跌1400美元導致清算了10億美元的期貨合約之后,交易員的情緒肯定不再樂觀。
數據顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎:數據顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。根據CryptoQuant的數據,頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。為了解釋這一估計,CryptoQuant開發了“預估杠桿率(Estimated Leverage Ratio)”指標,將交易所的未平倉合約量除以存入交易所的準備金。CryptoQuant透露,Binance、BitMEX、Bybit、Huobi和OKEx的杠桿率正在下降,這些交易所控制著整個生態系統中的大部分交易。(Cryptopotato)[2021/1/6 16:32:59]
人類的大腦很自然地會對最近發生的事件給予更多的關聯,尤其是在呈現負面結果的時候。
24小時BTC全網合約成交數據顯示:多方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為51.89%,開空比例為48.11%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為51.18%,開空比例為48.82%;OKEx季度開多比例為53.50%,開空比例為46.50%;BitMEX合約開多比例為51.68%,開空比例為48.32%。[2020/10/22]
當在更長時間范圍內的上升趨勢中,面對如此大的意外紅色蠟燭時,使用杠桿的交易者無疑將會有更痛苦的體驗。
通過資金費率衡量杠桿
買方的過度杠桿將反映在資金費率中。這是因為永續期貨合約有一定的保證金使用費。
24小時BTC全網合約成交數據顯示:多空趨近平衡:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.94%,開空比例為50.06%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為50.30%,開空比例為49.70%;OKEx季度開多比例為50.49%,開空比例為49.51%;BitMEX合約開多比例為49.51%,開空比例為50.49%。[2020/6/15]
資金費率通常每8小時變動一次,它們可確保不存在過度失衡的交易風險。
如果買方使用的杠桿比賣方更多,則資金費率將為正,買方將向賣方支付費用。當期貨合約的賣方要求更多保證金時,情況正好相反。
動態 | 數據顯示:逾3億枚XRP自幣安交易所轉至一未知地址:北京時間15點38分,300,666,880 枚XRP從幣安交易所(rEy8T開頭的地址)轉至一未知地址(rs8ZP開頭的地址)。[2019/8/5]
比特幣永續掉期合約8小時資金費率?來源:Skew
在8月10日出現短暫的上漲之后,接下來的7天內,資金費率相對平穩。這種趨勢在本周初發生了變化,資金費率達到0.10%,相當于每周2%。
這不一定轉化為投資者看漲,但確實表明使用更多杠桿的是買方。
期權市場幾乎沒有緊張跡象
波動率是衡量價格波動的主要指標,可以通過歷史價格或期權市場定價來計算,即隱含波動率。這意味著,不管過去一周或一個月的每日波動如何,隱含波動率都可以衡量當前情況。
只有行權價格最接近當前基礎市場水平的比特幣期權才被使用,這意味著目前的價格在11000-13000美元之間。這些被稱為平價期權,用于計算隱含波動率。
比特幣平價期權隱含波動率??來源:Skew
請注意,在過去48小時內幾乎沒有變動。如果市場突然下跌了2000美元,那肯定不是這種情況。這強化了當前比特幣的價格修正是健康的回調,而不是改變市場走勢的論點。
頂級交易者仍為凈多頭
交易所提供的數據顯示了交易者的多空凈頭寸,從而可以判斷專業交易者傾向于看多還是看空。
盡管方法上存在差異,但觀察者仍可以監控該指數的變化,并且可以清晰地看到頂級交易者的凈敞口。
頂級交易者做多/做空?來源:幣安、OKEx和Cointelegraph
總體而言,自7月27日以來,幣安和OKEx的交易者一直持有凈多頭頭寸,甚至8月2日1500美元的比特幣價格暴跌也未能改變這種看漲頭寸。
據報道,美聯儲考慮在通脹率達到2%之前不加息后,分析師對比特幣的看法更加樂觀。
成交量依然強勁
成交量的變化可以觀察到有關交易活動的增加和減少,尤其是在價格劇烈波動之后。
加密貨幣總市值和交易量??來源:Tradingview
加密貨幣市場的總市值從5月中旬開始一直徘徊在接近2600億美元,直到7月下旬最終突破了2800億美元的阻力位,整個加密貨幣市場的交易量都呈下降趨勢。
盡管尚不清楚最近的加密貨幣市場的總市值是否會保持在3600億美元的水平,但當前的10天平均交易量表明市場趨勢健康。
比特幣期貨和期權似乎都沒有出現緊張跡象,因為永續合約資金費率和隱含波動率指標均保持健康。
盡管沒有單一的指標或分析可以確定短期價格走勢,但頂級交易者的凈敞口表明了不受影響的看漲勢頭。
通過避免過度杠桿,即使在長期且毫無疑問的看漲市場中。
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