隨著比特幣突破1.2萬美元的阻力,衍生品市場出現了過度看漲情緒。10月12日,當BTC短暫測試11700美元時,期貨基差和期權25%deltaskew都達到了現在的水平,但未能保持勢頭。
目前的情況與九天前的不同之處在于頂級加密貨幣交易員的頭寸。10月12日,這些交易員增加了他們的多頭頭寸,但在最近比特幣漲至1.2萬美元期間,這些專業交易員又增加了空頭頭寸。
盡管市場情緒有所轉變,但交易員不應該僅僅根據做多/做空指標就自動得出結論。對于新手而言,他們無法確定頂級交易員在場外交易的頭寸。
因此,衍生品定價是評估專業交易員看漲或看跌程度的更好方法。這個指標關注的是實際的市場狀況,而恐懼和貪婪指數以及期權看漲/看跌比率都是代表過去的指標。
24小時BTC全網合約成交數據顯示:空方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.52%,開空比例為50.48%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為49.93%,開空比例為50.07%;OKEx季度開多比例為48.83%,開空比例為51.17%;BitMEX合約開多比例為49.70%,開空比例為50.30%。[2020/3/28]
期貨市場的交易價格通常比普通現貨交易所的價格略高。這一事件并非加密市場獨有,而是一種衍生品效應。
對于健康市場而言,期貨合約溢價的年化利率應在5%至10%之間。高于這個范圍的數字表示過度樂觀,因為交易員押注價格會更高。相反,期貨合約負溢價表示看跌情緒。
動態 | 數據顯示:50億枚BTT自Upbit轉至一未知地址:據Whale Alert監測,北京時間16點9分,50億枚BTT(價值235.7萬美元)自Upbit交易所(TDU1u開頭的地址)轉至一未知地址(TA9Fn開頭的地址)。[2019/10/28]
BTC3個月期期貨合約的年化溢價?來源:Skew
上圖顯示了基差指標一直在過于樂觀的水平上徘徊,類似于10月12日的情況。
動態 | 數據顯示:2019年上半年區塊鏈公開市場融資共25.9億美元:據互鏈脈搏7月4日消息,2019年上半年,三種融資方式的融資總額為25.9億美元。其中5月份數據的大幅增長,是由于Bitfinex發布了10億美元的IEO項目LEO,用以作為被美政府凍結8.5億美元期間的周轉資金。而若排除5月份Bitfinex這一特殊項,2019年上半年加密貨幣的融資情況,基本呈現平穩發展的態勢,月均數據為2.65億美元。但6月份的融資總額稍有下滑,相較于5月份的數據(不包含Bitfinex),下降了15.47%。在5月底發布的報告中有提及,2019年上半年共有583個區塊鏈融資項目,其中69%的項目屬于ICO;21%屬于IEO;10%屬于STO。[2019/7/4]
交易員不應將樂觀與杠桿混為一談,因為永續合約的正資金費率也需要證實這一論點。
動態 | 比特幣100名巨鯨賬戶數據顯示:比特幣目前購買力大于出售力:1.亞馬遜管理區塊鏈服務招聘高級軟件工程師。
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10.比特幣100名巨鯨賬戶數據顯示:比特幣目前購買力大于出售力。[2019/2/26]
在大多數交易所,永續合約資金費率每8小時結算一次,只要資金費率為正,多頭(買方)需向空頭支付費用。這種情況將是杠桿率過高的買家的典型特征,但到目前為止,情況并非如此。
BTC永續合約資金費率??來源:DigitalAssetsData
上面的數據表明,盡管沒有任何持續的資金費率,但資金費率一直很不穩定。這個指標的標準測量時間為8小時。因此,0.05%的資金費率相當于每周1%。當資金費率為負時,則相反。
至于BTC期權市場,當25%deltaskew指標進入過度自信的看漲區域時,也出現了類似的變化。負skew指標表明看漲期權的成本高于類似看跌期權的價格,因此表明看漲情緒。另一方面,正skew指標表明看跌。
BTC3個月期權25%deltaskew?來源:Skew
請注意,skew指標已接近6個月來的最低水平,顯示出交易員的樂觀情緒。這種情況與10月12日相同,當時BTC在4天內上漲了10%。盡管沒有什么可以阻止skew指標長時間保持在當前水平,但在BTC歷史上是不太可能的。
在閱讀了衍生品市場指標之后,人們可能會得出結論,專業交易員在1.2萬美元以上增加多頭頭寸,從而看漲。不過,交易所提供的有關頂級交易員的多空凈比率的數據顯示,情況并非如此。
客戶多頭/空頭比率?來源:Binance和OKEx
交易所的方法之間經常存在差異,因此讀者應關注變化,而不是絕對數字。根據以上數據,可以肯定地說,頂級交易員在10月12日之前要么保持中立,要么增加多頭頭寸。
另一方面,在過去兩天里,這兩個交易所都出現了相當大的波動,因為當比特幣接近1.2萬美元時,頂級交易員在賣出方面更加活躍。
因此,無論衍生工具指標是否看漲,這些交易員都在表明缺乏短期樂觀情緒。
這些看似相反的信號可能反映了比特幣最近兩周內上漲了15%,致使一些交易員實現了收益。即使衍生品市場繼續看漲,頂級交易員似乎也沒有理由在當前水平上增加多頭頭寸。
盡管頂級交易員目前似乎失敗了,但他們似乎并不急于在目前的水平上FOMO。除非有人開始在1.2萬美元上方建立大規模多頭頭寸,否則這個支撐位還不能被認為足夠強勁。
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