概述本文主要遍歷了2011年8月至今的比特幣日K線走勢,在此基礎上采用統計分析方法,總結了重大波動的周期和振幅規律、波動率、自然回撤、頂部特征、熊市特征、底部特征、橫盤整理和后市推演等價格運動特征。為比特幣投資愛好者分析提供參考。本文的內容僅作分析和研究探討,不構成任何投資建議和意見,據此操作盈虧自負。周期和幅度
圖1上圖是在比特幣日K線走勢基礎上,提取的反應重大波動的BTC價格運動圖表。為了更好地,反應價格運動趨勢,圖表記錄了每次波動結束的持續時間,單位為日,采用藍色數據點記錄,持續時間的縱坐標是次級坐標,在圖表右側顯示。從上圖可知,2013年之前比特幣價格運行在20美元以下。價格運動持續周期在20-115日范圍內,波動持續相對緩慢。2013年1月8日至2013年4月10日,啟動了一輪重大上漲,漲幅1595.85%,持續時間92日。2013年以后至2017年4月16日的63次重大運動中,有46次運動持續時間在30日以下,占比73%。在持續30日以上的重大運動中,重大上漲運動分別發生在2013年1月8日—2013年4月10日,漲幅1596.86%以及2013年10月13日—2013年11月30日,漲幅752.27%;2014年4月16日—2014年6月3日,累計漲幅71.01%;2015年1月31日—2015年3月12日,漲幅36.15%;2015年4月14日—2015年7月12日,漲幅43.91%;2016年9月3日—2017年1月4日,累計漲幅74.34%;2017年1月11日—2017年3月3日,漲幅65.21%。總之在此期間,每年只有一兩次持續時間30日以上的重大上漲趨勢。在持續30日以上的重大運動中,重大下跌運動分別發生在2014年1月6日—2014年4月10日,累計跌幅-81.62%;2014年6月3日—2014年10月4日,累計跌幅-58.67%;2014年11月13日—2015年1月14日,累計跌幅-71.65%;2015年12月20日—2016年2月8日,累計跌幅-20.66%;2016年7月2日—2016年8月2日,累計跌幅-24.64%。在2014和2015大趨勢下降勢期間,一共出現了3次大幅度長周期的下跌機會。
邁阿密市長在經濟刺激法案通過參議院后購入比特幣和以太坊:金色財經報道,美國邁阿密市長Francis Suarez在Ethereal峰會表示,其已于3月6日購買了比特幣和以太坊,當天美國參議院通過1.9萬億美元的經濟刺激法案。[2021/5/8 21:36:04]
圖2如圖2所示是2017年4月16日收盤價創歷史新高以來至今年5月6日的比特幣重大價格運動走勢圖表。這個階段價格運動與2013年之前以及2013年至2017年4月16日階段對比,呈現價格運動越來越頻繁趨勢。在此階段的80次重大運動中,有64次運動持續時間在20日以下,占比80.0%。在剩余的16次價格運動中,持續周期超過30日以上的僅有8次。這再一次反應了比特幣具有波動頻繁周期性短的投機特征。在持續20日以上的重大運動中,重大上漲運動分別發生在2017年4月16日—2017年5月25日,漲幅108.21%;2017年9月27日—2017年11月8日,累計漲幅67.71%;2017年11月12日—2017年12月17日,漲幅226.42%;2018年3月30日—2018年5月5日,累計漲幅39.65%;2018年6月28—2018年7月24,累計漲幅39.95%;2018年8月10日—2018年9月10日,累計漲幅19.1%;2019年4月25日—5月15日,累計漲幅55.32%;2019年6月4日—2019年6月26日,累計漲幅65.72%;2020年3月12日至2020年5月6日,累計漲幅86.31%。在持續20日以上的重大運動中,重大下跌運動分別發生在2018年1月6日—2018年2月5日,累計跌幅-59.92%;2018年3月5日—2018年3月30日,跌幅-40.01%;2018年5月5日—2018年6月28日,累計跌幅-46.01%;2018年11月13日—2018年12月15日,跌幅-49.22%。2019年7月9日—2019年7月29日,跌幅-24.44%;2019年8月8日—2019年8月29日,跌幅-20.81%;2019年9月3日—2019年10月23日,累計跌幅-32.87%;2019年11月7日—2019年11月24日,跌幅-24.9%。2020年2月15日至2020年5月6日,累計跌幅-52.85%。上述統計數據詳見文末原始數據附圖。總之持續時間多于20日或者30日的價格運動,最可能繼續發展成為重大的價格運動。重大的價格運動也往往持續20日或者30日以上。而那些少于20日或者30日的價格上漲和下跌運動,往往被新的反向運動打斷,例如2019年6月26日以后的屢次反彈,被新的下降趨勢打斷。波動率如下圖3所示,通過歷次的重要漲跌數據,計算出的漲跌幅度隨著時間變化,反應了比特幣歷年的波動情況。在2014年1月6日之前,比特幣的波動幅度非常大,歷史上最高的兩次波動分別出現在2013年4月10日漲幅1595.5%和2013年11月30日的漲幅752.3%,為了圖表美觀,這兩個峰值數據在圖表中縮小10倍顯示,見圖表中紅色箭頭指示,第三次峰值出現在2017年12月17日的漲幅226.42%。2014年1月6日以后,比特幣的重大價格運動的漲跌幅度幾乎在-50%~50%范圍內,隨著市值的增加,波動范圍明顯收窄。50%漲跌幅度對于合約交易非常有借鑒意義,將杠桿控制在2倍以內,是及其安全的,極端情況下才可能爆倉。
以太坊上比特幣錨定幣價值超50億美元 創歷史新高:區塊鏈數據提供商Dune Analytics的數據顯示,目前以太坊上的比特幣錨定幣已超過13.6萬枚,目前價值超50億美元,創歷史新高,超過以太坊總市值的4%。鎖定在以太坊上的比特幣數量實際上比2020年11月中旬的峰值下降了10%,因為BTC持有者在幣價飆升后開始獲利了結。11月中旬,以太坊上鎖定的比特幣數量達到了歷史最高水平,接近15.2萬枚,當時比特幣價格為16150美元,價值約25億美元。自那以后,被鎖定的比特幣數量實際上下降了10%多一點,而同期比特幣的價格則上漲了一倍多。(Decrypt)[2021/1/8 16:44:01]
圖3自從2020年2月15日至今年5月6日期間比特幣的極端波動率接近2013年的波動率,下跌和上漲幅度分別在-50%和80%以上。自然回撤接下來,我們把關注的重點放在那些持續周期不足10日的價格運動。這種運動貫穿整個9年多的比特幣價格運動過程中,伴隨著大幅度的快速下挫或者快速反彈,預示著原有趨勢的繼續,而并非逆轉。往往出現在牛市的頂部,例如2013年12月、2017年12月和2019年6月;以及熊市的底部,例如2014年12月和2018年12月;以及上升趨勢過程中和下降趨勢過程中,例如2017年4月至12月的上升趨勢和2019年6月至今年3月的下降趨勢中。綜合上述分析,我們歸納了比特幣的自然回撤的價格運動特征,其幅度絕大部分在15%和20%,持續周期在10日以內,詳細見文末原始數據附圖。頂部特征2013年12月、2017年12月和2019年7月的頂部都不是一蹴而就的,頂部的確立通過形態走勢完成,而在形態內,伴隨著巨大的振幅和快速下挫和快速反彈走勢。這三個頂部確立之前都經歷了兩次快速下挫和兩次快速反彈,反彈不再創新高。在頂部的交易非常活躍,成交量巨大。熊市特征由于比特幣仍然是歷時非常短的新型資產,歷史上僅經歷過兩次漫長的熊市,我們做一個簡單類比。2014年熊市從2014年1月6日持續至2015年1月14日。2018年熊市從2018年1月6日持續至2018年12月20日。在觸底之前都經歷了三浪重大的下跌走勢。在下跌過程中包含重要的次級折返走勢,呈現牛短熊長特征。底部特征2014年熊市底部從2015年1月14日開始,持續至2015年12月20日。從171.41美元震蕩筑底,并上漲至461.89美元,漲幅169.46%;同期的2018年熊市底部從2018年12月20日開始,持續至2019年12月30日,截止2019年12月30日仍然在筑底,從3179美元上漲至7269美元,漲幅128.65%,盡管2019年上半年,行情漲勢遠遠高于2015年同期走勢,但是全年漲幅低于2015年12月20日收盤的年度漲幅。在底部的交易情緒一般非常沉悶,表現在成交量萎縮。橫盤整理如文末原始數據附圖所示,在2011年至2019年12月的145次重要價格運動中,橫盤走勢發生了38次,上漲走勢發生了54次,其余53次為下跌走勢,占比分別為26.2%、37.2%和36.6%。統計分析得出,19次橫盤緊隨著出現了20%以上的重大上漲或者下跌價格運動。歷年的大牛市都是在漫長的橫盤震蕩走勢中醞釀而出,所以橫盤走勢與上漲同樣重要,正所謂,善獵者,必善于等待,學會在橫盤中等待和獵取交易機會,是一種重要的交易特質。
觀點:包括閃電網絡在內的調整將擴大比特幣全球經濟份額:cypherpunk記者Janine Roemer表示,要想保證良好的隱私,Lightning網絡需要的不僅僅是洋蔥路由,Lightning是眾多調整之一,這些調整將擴大比特幣在全球經濟中占據越來越大份額的能力。她稱,我希望比特幣將成為在逆境中能夠生存的東西,并為使用它的人們提供足夠的私密性。(Coindesk)[2020/7/12]
圖4實際走勢與后市推演假定2020年行情走勢完全再現2016年1月4日至2017年4月16日走勢,其后的走勢也類似。那么推演出的2020年全年至2021年4月16日走勢如下圖5中紅色趨勢線所示。根據推演6600~8000美元的震蕩走勢將持續至2020年5月底左右,底部逐步抬高,直至減半行情的到來,隨后逐步上升走勢,直至2021年1月將試探19000美元前期高點。2021年1月至4月在新高附近做大幅度的震蕩鞏固,2021年3月峰值新高將達到21400美元附近。而2020年的實際走勢整體上與紅色趨勢線所示推演走勢相似,即現在的走勢與歷史走勢驚人的相似,但并不是簡單重復。例外表現在于:2020年初受國內外疫情影響,全球市場一度出現流動性危機,比特幣也跟隨性暴跌,在3月12日出現挖坑走勢,但是隨后快速復蘇至暴跌前水平;實際走勢的試探前高提前到來于2020年11月24日創19131美元的收盤價新高,早于推演走勢1個多月。如圖所示,目前的實際走勢極有可能重復歷史而回調至13000美元附近。定性分析重大的價格運動將在2021年4月份以后才出現,經過大幅度的震蕩走勢,震蕩完成后重拾升勢,進入長期上升通道,并在2021年底試探60000美元,此段定性分析僅供參考,不作為投資依據。
USDT占比特幣交易比重約為75.52%:金色財經消息,據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排在第一的是USDT,占比為75.52%;排在第二的是美元,占比為7.96%;排在第三的是日元,占比為4.83%;排在第四的是USDC,占比為2.80%;排在第五的是歐元,占比為2.01%。[2020/4/21]
圖5結論
2013年以后至2017年4月16日的63次重大運動中,有46次運動持續時間在30日以下,占比73%;
2017年4月16日至今的80次重大運動中,有64次運動持續時間在20日以下,占比80%。
持續時間多于20日或者30日的價格運動,最可能繼續發展成重大的價格運動。重大的價格運動也往往持續20日或者30日以上。
而那些少于20日或者30日的價格上漲和下跌運動,往往被新的反向運動打斷。
2014年1月6日以后,比特幣重大價格運動的漲跌幅度幾乎在-50%~50%范圍內,隨著市值的增加,波動范圍明顯收窄。50%漲跌幅度對于合約交易非常有借鑒意義,將杠桿控制在2倍以內,是及其安全的,極端情況下才可能爆倉。
那些持續周期不足10日的價格運動。這種運動貫穿整個9年多的比特幣價格運動過程中,伴隨著大幅度的快速下挫或者快速反彈,預示著原有趨勢的繼續,而并非逆轉。
期權交易者正押注比特幣價格將在減半后下跌:金色財經報道,比特幣將在下個月進行第三次區塊獎勵減半。多頭認為,假設需求保持不變,減半將推高比特幣價格。然而,期權交易者正在購買看跌期權或看跌押注,并將比特幣的看跌/看漲期權持倉量比率推高。根據加密衍生品研究公司Skew提供的數據,該比率在3月24日觸底0.42后,周一升至0.61,為2月27日以來的最高水平。Skew首席執行官Emmanuel Goh表示,過去三周該數字從0.42上升到0.61,表明人們越來越關注對沖比特幣價格的下行風險。[2020/4/14]
自然回撤的價格運動特征,其幅度絕大部分在15%和20%,持續周期在10日以內。
歷年的大牛市都是在漫長的橫盤震蕩走勢中醞釀而出,所以橫盤走勢與上漲同樣重要,正所謂,善獵者,必善于等待,學會在橫盤中等待和獵取交易機會,是一種重要的交易特質。
原始數據附圖
原標題: 《FiveTechnologyTrendsToWatchForIn2021》 作者: AlexTsepko系Skylum的首席執行官,福布斯委員會成員 編譯: 區塊鏈落地小能手 每年.
1900/1/1 0:00:0012月6日,2020世界區塊鏈大會·武漢進入第二日議程。本屆大會由巴比特主辦,并得到了武漢市政府、江漢區政府、武漢市經信局、中國信通院等部門單位的大力支持.
1900/1/1 0:00:00來源:Cointelegraph中文作者:JOSEPHYOUNG編譯:區塊鏈鉛筆Maya根據保羅·都鐸·瓊斯的分形圖,比特幣正處于長期反彈的早期階段,這可能會讓BTC在長期內經歷指數級增長.
1900/1/1 0:00:00前言:2020年進入倒計時,這一年,各種突發事件和變革席卷全球,全世界都在面對百年未有之大變局。對數字經濟領域而言尤甚。央行數字貨幣、比特幣、區塊鏈……這些閃著光芒的詞匯頻頻出現在輿論熱議中.
1900/1/1 0:00:00本文來源:星展銀行 今日,星展銀行宣布正式推出數字交易平臺,為機構客戶和合格投資者打造全面的數字資產代幣化、交易和托管生態系統.
1900/1/1 0:00:00文|沉思錄編輯|Tong出品|PANews11月的DeFi市場是跌宕起伏又前途光明。月初,Aave、Maker、Compound、Yearn等龍頭項目紛紛創下幾個月的低點,甚至歷史新低.
1900/1/1 0:00:00