加密衍生品周報| 比特幣交易熱度激增但總持倉量銳減過半_BIT

撰文：Karen

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月19日，比特幣日內最大跌幅達逾33%，全網共爆倉超63億美元，其中，多單爆倉占比達到88%，比特幣爆倉近27億美元，以太坊爆倉超16億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

去中心化加密衍生品協議Maverick Protocol將于3月8日在以太坊主網啟動:3月7日消息，去中心化加密衍生品協議 Maverick Protocol 在博文中表示，將于3月8日22:00在以太坊主網上啟動 1.0 版。100% 的交易費用將分配回流動性提供者的流動性頭寸，并且會自動復利。Maverick AMM 功能特點包括自定義 LP 分配（LP 不再需要在統一的價格范圍內抵押他們的流動性）、自動集中流動性費用復利以及資本效率較高等。

此前報道，2022 年2月15日，Maverick Protocol 完成 800 萬美元融資，Pantera Capital 領投。[2023/3/7 12:47:07]

過去一周，比特幣出現超30%的最大回撤幅度，由此交易熱度也創下歷史新高，達到8610億美元，環比增加幅度達到50%。與此同時，隨著倉位的大幅清算以及投資者的減倉情緒持續蔓延，比特幣未平倉頭寸在上周五創下今年2月新低，為117億美元，截至5月23日又反彈至147億美元，但仍較4月中旬歷史高點減少近46%。

加密衍生品交易平臺Power Trade為機構客戶推出托管和結算服務:11月15日消息，加密衍生品交易平臺Power Trade周一宣布，已與總部位于倫敦的托管公司Copper合作，為其機構客戶提供托管和結算服務。

Power Trade將使用Copper的Clear Loop技術，讓客戶能夠在交易平臺進行交易，同時將交易平臺外的資產保持在獨立托管之下，從而最大限度地降低交易對手風險。上個月，PowerTrade表示正在為期權市場推出RFQ（詢價）模型以迎合機構投資者的需求。[2022/11/15 13:06:08]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資:據官方消息，基于零知識證明的鏈上加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資，投資方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等機構和個人的120萬美元種子輪投資。

CDO(Collateralized Debt Obligation)，是DeFi旗下最具潛力的細分板塊之一，但仍處于被低估的狀態。FinCypher的誕生的初衷，是為了彌補傳統金融CDO和智能合約CDO之間的鴻溝。FinCypher CDO能夠使得系統中涉及的貸款池利率趨于穩定。各層級類別均可提供專屬該類別的獨有利率。利率與層級自身的風險直接相關。合同中優先級較高的層級（考慮到標的資產的回報，此部分風險較小）提供的固定利率要低于其他較高風險的層級。[2021/3/12 18:39:50]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim為總法律顧問:3月10日消息，加密貨幣衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim為總法律顧問。據介紹，Lim是銀行和金融行業的資深人士，擁有超過20年的經驗，他將負責Bybit的全球合規事務，并監督公司的法律團隊。Lim加入Bybit之前，曾在新加坡的一家國際投資銀行擔任法律與合規主管。（MediaOutReach）[2021/3/10 18:31:45]

以太坊在過去一周大跌超1800美元，回撤幅度高達50%左右，同時，交易量也達到創紀錄的5110億美元，環比增加7.13%。未平倉頭寸在5月19日當日回落超34%，之后持續下跌且未見反彈趨勢，截至3月23日為52億美元，較5月中上旬的近110億美元已回落過半。

聲音 | 分析師：加密衍生品巨頭BitMEX的競爭力正在減弱，市場份額下降:加密貨幣分析師Charles Edwards稱，領先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢減弱。“2018年和2019年是BitMEX時代。但是BitMEX時代結束了嗎？近兩年來，BitMEX擁有超過50%現貨+衍生品交易量的可靠數據。但它在總量中所占的份額正在下降。” Edwards將最近兩年定義為“BitMEX時代”，因為該交易所占據所有加密貨幣交易量的最大份額。雖然BitMEX仍占總量的56%，但它已遠遠不及2018年9月占比80%的輝煌歲月。 BitMEX早在2014年就進入了新生的加密領域，很快獲得巨大成功。盡管人們對交易加密貨幣衍生品的興趣比以往任何時候都強烈，但由于面臨一些激烈的競爭，BitMEX在該行業正逐漸變得不那么重要。此外，BitMEX在面臨CFTC的調查后成為頭條新聞。美國公民被禁止使用該交易所。[2019/11/30]

以太坊期貨合約交易量，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

資金費率

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率大部分處于負值，除FTX和幣安外，其他交易所的一周平均資金費率均為負數，其中，OKEx達到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均資金費率均在0.01%上方，而OKEx和火幣均低于-0.05%。

各交易所比特幣永續合約資金費率

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量環比增加25%，相比之下，未平倉頭寸銳減至約70億美元，較四月中旬已減少超52%，創2月中旬以來新低。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，一周成交量回落近10%，持倉數值也大降約五成，截至昨日為32.67億美元。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸

波動率

隨著波動加劇，比特幣和以太坊的一個月已實現波動率分別上升到113%和175%，一個月隱含波動率分別升至120%和170%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從上周的0.85附近跌至目前的0.7，表現出空方情緒已得到較大程度的釋放。

比特幣持倉量PCR之比

另外，盡管近幾日可能會出現超跌反彈的情況，但由于比特幣和以太坊的期貨、期權持倉興趣大幅下降，因此警報尚未解除，后續一兩周，還需參考持倉量的反彈力度以及交易熱度的持續情況。

期權行權和到期情況

目前，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多，分別有1.55萬枚比特幣和1.26萬枚比特幣。另外，5月28日將有5.45萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊中，行權價為5000美元的未平倉頭寸最多，有超9萬幣。5月28日，將有超34萬枚ETH到期，6月25日將有近60萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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