加密衍生品周報 | 成交量大增，比特幣隱含波動率創新高_BIT

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月13日8點開始，比特幣在半小時內暴跌超5000美元至45500美元后小幅反彈，期間全網爆倉18.3億美元，當日共爆倉超38億美元。5月17日上午比特幣在11點開始的一個半小時內爆倉5.3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

FTX CEO：加密衍生品最終會成為健康市場所必需的:加密貨幣交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried在接受采訪時表示，加密衍生品行業正在成熟，變得更加負責任，最終會成為一個健康的加密市場所必需的。他還說，許多批評加密貨幣大杠桿（有時是100倍）的人很容易忘記了這在傳統市場中已經存在多年。（福布斯）[2021/8/31 22:48:05]

過去一周，比特幣出現幅度超20%的回調，導致交易量環比反彈近40%，達到5770億美元。另一方面，因下跌勢頭的持續，投資者的減倉情緒有所蔓延，未平倉頭寸在過去一周出現超10%的回落，截至5月16日為178億美元，較4月中旬的歷史高點回落超33%。

研究：加密衍生品繁榮使小型交易者易受清算的打擊:金色財經報道，美國頂尖大學卡內基·梅隆大學的研究人員在一項新研究中警告稱，隨著加密衍生品市場的蓬勃發展，急劇的價格波動和清算可能對較小的交易者產生不成比例的影響。這項新研究發現，加密貨幣衍生品的交易量超過了現貨市場的交易量。共同撰寫該報告的實驗室研究員Kyle Crichton稱，成熟交易者正在從業余投資者那里獲取收益。財富集中化正在發生，并且有很多大型參與者。[2021/5/6 21:27:01]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，過去一周在達到歷史高位4370美元之后回調近800美元，一周交易量反彈超32%，并創下單周歷史最高紀錄。比較意外的是，在價格跌去17%的情況下，未平倉頭寸仍處于峰值附近，較上周相比僅出現不到5%的回調。

美國指控BitMEX后，加密衍生品交易所Qume獲得用戶增長:對于專注于監管的交易平臺Qume來說，時機再好不過了。該平臺周一將推出一套經過改進的服務。在美國對BitMEX提出指控后，即使在軟啟動階段，該衍生品交易所也一直在吸引客戶。Qume首席執行官Aditya Mishra在接受采訪時表示，“上周，我們看到用戶數量增加，約有2000名客戶注冊。具體交易量方面，我估計下周左右就真的知道了。”

根據Coin Metrics的數據，自10月1日美國監管機構對BitMEX進行打擊以來，該公司近30%的比特幣余額已被客戶提取。

在新加坡注冊成立的Qume源自巴林中央銀行的沙盒。在KYC和AML方面，由摩根大通和野村證券前雇員組成的團隊起草了一個監管框架。此外，Qume上周完成與總部位于柏林的Fractal的整合，后者使用AI并在其所在轄區的KYC數據庫中運行新用戶的照片。 該衍生產品平臺不向美國或英國的客戶提供服務。（CoinDesk）[2020/10/12]

WIRESWARM與Deribit達成戰略合作 允許銀行交易加密衍生品:6月8日，銀行企業加密和數字資產訂單及執行管理平臺WIRESWARM宣布與加密衍生品平臺Deribit達成戰略合作伙伴關系，允許銀行代表客戶交易加密衍生品。通過合作，WIRESWARM的客戶將能夠接觸Deribit的加密衍生產品，以直接從Deribit獲得流動性，而Deribit將獲得對WIRESWARM機構客戶池的訪問權。（Deribit Insights）[2020/6/10]

以太坊期貨合約交易量，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量和未平倉頭寸

動態 | 加密衍生品交易所Quedex獲得直布羅陀DLT提供商許可證:據The block 消息，加密貨幣衍生品交易所Quedex獲得了直布羅陀金融監管機構頒發的分布式分類賬技術（DLT）提供商許可證。[2019/7/31]

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周交易量約為77億美元，環比增加超34%，未平倉頭寸較一周前減少近20%，截至昨日為91.4億美元。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，一周成交量雖減少近19%，但單周成交量仍為史上第二高，未平倉頭寸與上周相比減少幅度不超過2%。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

綜上，價格下降導致比特幣的期貨和期權交易熱度有所上漲，但持倉量較高點的回落幅度均在33%至38%之間。相比之下，以太坊衍生品的未平倉頭寸數值并未出現明顯下降，反映出投資者極大的持倉興趣，不過，由于近期波動性的加大，投資者需持續關注成交和持倉狀況的轉變，以對市場趨勢作出參考。

波動率

比特幣和以太坊的已實現波動率和隱含波動率均大幅反彈，其中，比特幣的一個月已實現波動率在從4月中旬的55%逐步反彈至目前的近90%，三個月平值期權隱含波動率在今日一度跳漲至150%上方，短時創下歷史新高，目前小幅回落到120%附近。以太坊的已實現波動率和隱含波動率均升至120%附近。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣持倉量PCR之比在上周四跌至0.8后目前重回0.85附近。值得注意的是，以太坊持倉量PCR之比在5月3日達到0.91高點后目前回落到0.85附近。

比特幣持倉量和成交量PCR之比

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

期權行權和到期情況

目前，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多，分別有近1.6萬枚比特幣和1.4萬枚比特幣。另外，5月28日將有4.8萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊中，行權價為3200美元和5000美元的未平倉頭寸最多，均有超9萬幣。5月28日，將有近32萬枚ETH到期，6月25日將有超55萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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