數據：美股、A股、美元、黃金——比特幣與哪一種資產相關性最強_比特幣

上一篇文章統計分析了比特幣與美股、A股、美元和黃金四種資產的聯動性，可以反應比特幣與這4種資產波動方向的異同頻率，但是并不能充分的反應比特幣與這4種資產的相關性。本文將就比特幣與這4種資產的相關性進行定量的分析。

統計方法與數據來源

統計方法

使用概率與數理的方法，分別計算比特幣與美股、A股、美元和黃金這4種資產的相關系數。

相關系數為正數，表示正相反；相關系數為負數，表示負相關；相關系數為零，表示不相關。

相關系數的計算方法，使用若干日期內資產的價格數據計算比特幣與對比資產的相關系數。

其中

數據：Paxos Treasury銷毀88,201,720枚BUSD:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，Paxos Treasury銷毀88,201,720枚BUSD。[2022/12/27 22:09:22]

ρ(BTC,X)表示BTC與資產X的相關系數。

Cov(BTC,X)表示BTC與資產X的協方差。

E表示期望值

Var表示方差

數據來源

BTC價格數據來自coinmarketcap

其他資產價格或指數數據來自英為財情

價格數據使用的是開盤價。

TVB把數據放到石墨文檔里，感興趣或有需要的朋友，或者對本文或數據有質疑可以訪問以下鏈接：https://shimo.im/sheets/PtDkrqYPtHDkDdcg/

數據：ETH交易所余額達到3年低點:12月4日消息，據Glassnode數據顯示，ETH交易所余額達3年低點，數額為14,058,217.238 ETH。[2021/12/4 12:50:38]

BTC與美股

1.使用道瓊斯指數來代表美股，計算BTC與美股的期望值與方差：

E=3,232.401958525

E=20,562.39

Var=14,671,269.5087865

Var=17,489,832.92

2.計算BTC與道瓊斯指數的協方差：

E=80,433,765.16

Cov

=E-E*E

=80,433,765.16-3,232.401958525*20,562.39

數據：以太坊全網算力約680,454.84 GH/s:9月20日消息，據以太坊鏈上數據顯示，當前以太坊全網算力約680,454.84 GH/s，挖礦難度約9,048.99T。

ETH當前價格 ：$ 3,319.40

交易費Gas均價：127.00Gwei

未確認交易數 ：132357[2021/9/20 23:38:06]

=13967855.45204512525

3.計算BTC與道瓊斯指數的相關系數：

ρ(BTC,道指)

=Cov/√(VarVar)

=13967855.45204512525/√(14671269.5087865*17,489,832.92)

=0.8719730

我們可以看見，BTC與道瓊斯指數的相關系數不小，接近1，這說明BTC與美股具有不小的相關性。

數據：DAI市場估值過去12個月增加800%以上:9月19日消息，據Makerdao網站數據統計，過去12個月的時間，去中心化穩定幣DAI的市場估值躍升了800%以上，從6.96億美元增加到目前的63億美元。此前9月15日報道，去中心化穩定幣供應量剛剛突破100億美元，占穩定幣總供應量8%，DAI占去中心化穩定幣市場份額最高。（news.bitcoin）[2021/9/19 23:36:43]

4.為了便于了解BTC的發展情況，TVB仍然計算一下不同時期的BTC與道瓊斯指數的相關系數。

不難看出，總體上BTC與美股的相關性逐年減弱。

2019年有增強的趨勢，2020年以疫情之下，BTC恢復了與美股之間的高相關性。

數據：過去三個月與新冠肺炎相關的暗網內容增加738%:英國安全廠商Digital Shadows提供的監測數據顯示，在過去的三個月中，與新冠肺炎相關的暗網內容增加了738%。在暗網市場Empire Market上，有數十個商家正在出售口罩。數據顯示，銷量最高的商家，已經售出了8000個口罩。此外，暗網上甚至出現了一家專賣口罩的網站“MASK SHOP（口罩商店）”。目前，口罩商店共上架了兩款口罩，品牌分別是Farstar與3M。其中，Farstar的價格為10個89歐元，等于一個68元人民幣；3M的價格為10個79歐元，等于每個61元人民幣。賣家并不接受歐元轉賬，只接受比特幣付款。除口罩外，在暗網市場DarkMarket上還有人在出售新冠肺炎檢測試劑。25份檢測試劑的總售價為430美元，等于一份17.2美元（120元人民幣），支持比特幣與門羅幣支付。此外，在某個暗網市場，有人聲稱研發出了針對新冠病的疫苗。一位在銷售“新冠病疫苗”的賣家表示，疫苗由以色列研發，預計將會在幾天后面世，10支疫苗的售價為99美元，全球都可發貨，僅支持比特幣付款。甚至還有人宣布，已經開發出了針對新冠肺炎的特效解藥。（一本財經）[2020/4/14]

觀察各年度單獨的相關情況，BTC與道指的相關性波動很大，甚至曾經出現過負相關。

BTC與A股

使用上證指數來代表A股。計算方法同上，不再累贅。

統計結果如圖：

總體上，BTC與A股的相關性很弱，基本上都接近零，2016-2018年相關系數比較高，而2017年正是中國監管年。這3年里，更多的中國投資者關注BTC。2019年至今，BTC與A股的相關性再次變得非常低，TVB猜測這應該是與監管有關吧。

BTC與黃金

使用紐約黃金期貨(GC)的數據，結果如下：

上圖的圖中不太明顯，下面的圖可以看出，2016年以前，BTC與黃金的相關系數波動很大，甚至有過負相關。但是2017年以后，可以感覺到BTC與黃金的相關系數開始增加。2020年，在疫情出現時，BTC與黃金的相關性再次下降，但仍然是正相關。

BTC與美元指數

BTC和美元指數的相關性在正負0.5左右，相關性不高但也不低，但是時而正相關，時而負相關。而在2020年疫情之下，BTC與美元指數相關性非常低，只有0.0696。

綜合分析

將BTC與4種資產的逐年的相關系數放在一起，做成折線圖來分析：

BTC與各種資產的相關性都具有比較大的波動，時大時小、時正時負。

還是那句話，如果BTC與實體經濟有關，它應該與美股、A股具有更高的相關性；如果BTC有避險屬性，它應該與黃金具有較高的相關性；如果BTC有貨幣屬性，替代美元，它應該和美元指數有負相關性。

雖然4種相關系數在波動，但還是可以看出，總體上橙色線在下方。BTC與黃金的相關性比較弱。

至于美元指數，波動太大，與BTC的相關性沒有明顯趨勢。

目前，BTC與黃金的相關性并沒有更高，BTC與美股的相關性最高。仍然是BTC的證券屬性更明顯一些。

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