加密衍生品周報| 比特幣交易熱度激增但總持倉量銳減過半_MEX

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月19日，比特幣日內最大跌幅達逾33%，全網共爆倉超63億美元，其中，多單爆倉占比達到88%，比特幣爆倉近27億美元，以太坊爆倉超16億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生產品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合約的公司之一。個人投資者可以通過NinjaTrader或Tradovate交易BIT期貨合約，無需支付傭金或市場數據費。

據悉，NinjaTrader Group, LLC通過其子公司NinjaTrader和Tradovate為活躍交易者提供清算、經紀和技術解決方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]

過去一周，比特幣出現超30%的最大回撤幅度，由此交易熱度也創下歷史新高，達到8610億美元，環比增加幅度達到50%。與此同時，隨著倉位的大幅清算以及投資者的減倉情緒持續蔓延，比特幣未平倉頭寸在上周五創下今年2月新低，為117億美元，截至5月23日又反彈至147億美元，但仍較4月中旬歷史高點減少近46%。

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim為總法律顧問:3月10日消息，加密貨幣衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim為總法律顧問。據介紹，Lim是銀行和金融行業的資深人士，擁有超過20年的經驗，他將負責Bybit的全球合規事務，并監督公司的法律團隊。Lim加入Bybit之前，曾在新加坡的一家國際投資銀行擔任法律與合規主管。（MediaOutReach）[2021/3/10 18:31:45]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

Tim Draper等支持的加密衍生品平臺Globe已籌集300萬美元種子融資:加密衍生品平臺Globe已經籌集了300萬美元的種子融資，以啟動其全球衍生品交易所。這個新平臺旨在將機構投資者帶入加密貨幣的世界。這家新公司的早期投資者包括億萬富翁Tim Draper、區塊鏈投資基金Pantera Capital和風險投資公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

以太坊在過去一周大跌超1800美元，回撤幅度高達50%左右，同時，交易量也達到創紀錄的5110億美元，環比增加7.13%。未平倉頭寸在5月19日當日回落超34%，之后持續下跌且未見反彈趨勢，截至3月23日為52億美元，較5月中上旬的近110億美元已回落過半。

Weiss Ratings：交易股票和期貨損失的資金高于交易加密衍生品:Weiss Ratings剛剛發推文稱，英國FCA禁止向散戶消費者銷售加密衍生品，稱它們對散戶消費者有害。按照這種邏輯，它還應該禁止對股票和傳統期貨市場押注，因為交易這些資產已損失的錢比交易加密貨幣衍生品要多得多。[2020/10/7]

以太坊期貨合約交易量，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

資金費率

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率大部分處于負值，除FTX和幣安外，其他交易所的一周平均資金費率均為負數，其中，OKEx達到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均資金費率均在0.01%上方，而OKEx和火幣均低于-0.05%。

盡管監管及法規尚未明確 但印度對加密衍生品的興趣正在上升:盡管印度最高法院仍在銀行業有關加密業務的未來進行審議，且有關法規尚不明確，但印度對加密衍生品的興趣正在提升。印度加密交易所CoinDCX首席執行官Sumit Gupta表示，在2020年初印度用戶對期貨交易的有巨大需求。Unocoin聯合創始人Sathvik Vishwanath對此表示贊同，他稱，雖然我們認為現在差不多是推出衍生品市場的時候了，但印度儲備銀行對銀行的限制使得進出市場變得復雜，并讓普通客戶望而卻步。（CoinDesk）[2020/3/3]

各交易所比特幣永續合約資金費率

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量環比增加25%，相比之下，未平倉頭寸銳減至約70億美元，較四月中旬已減少超52%，創2月中旬以來新低。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，一周成交量回落近10%，持倉數值也大降約五成，截至昨日為32.67億美元。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸

波動率

隨著波動加劇，比特幣和以太坊的一個月已實現波動率分別上升到113%和175%，一個月隱含波動率分別升至120%和170%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從上周的0.85附近跌至目前的0.7，表現出空方情緒已得到較大程度的釋放。

比特幣持倉量PCR之比

另外，盡管近幾日可能會出現超跌反彈的情況，但由于比特幣和以太坊的期貨、期權持倉興趣大幅下降，因此警報尚未解除，后續一兩周，還需參考持倉量的反彈力度以及交易熱度的持續情況。

期權行權和到期情況

目前，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多，分別有1.55萬枚比特幣和1.26萬枚比特幣。另外，5月28日將有5.45萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊中，行權價為5000美元的未平倉頭寸最多，有超9萬幣。5月28日，將有超34萬枚ETH到期，6月25日將有近60萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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