通過鏈上數據挖掘NFT價格操控行為_NFT

簡介

在最近的一篇文章中，我么分析了那些為了獲取交易獎勵進行的洗盤行為。在其中，我們簡要地介紹了另一種旨在誤導市場、操縱市場價格和/或人為增加交易量的洗盤交易。而在本文中，我們將以DenDekaDanGenesisGenesis查看更多Omikuji為例，分享我們關于NFT市場操控行為的研究。在這個系列中，我們發現了一系列不正常的行為，這些行為背后似乎是有組織的人為拉高價格。

為了獲取交易獎勵進行的洗錢交易通常很容易識別，因為通常是在幾個固定的錢包間來回交易。這種類型的洗盤交易者基本上沒有動機去隱藏一個代幣在同一個人/實體之間交易的事實，主要是因為NFT市場在發放交易獎勵時不會懲罰這種行為。

而另一方面，為了制造NFT收藏品真實價值的虛假信息的洗錢交易通常以更加隱蔽但有組織的方式進行。可能對這種市場操縱行為感興趣的各方包括：NFT項目方、做市商或擁有足夠資本和技術專業知識來影響整個市場的巨鯨。更重要的是，為了隱藏可能僅由少數幾個實體創造交易量以及通過少數幾個實體之間的來回交易拉高價格的事實，這種市場操控行為通常涉及到使用大量的錢包，這使得僅僅關注少數地址的行為時很難發現背后的操盤跡象。

阿根廷小費平臺Cafecito希望通過集成閃電網絡擴展至全球市場:金色財經報道，26歲的阿根廷程序員Damian Catanzaro于2020年2月創辦小費平臺Cafecito，在阿根廷內容創作者和非政府組織中引起轟動，該平臺已有30萬用戶。在最近集成閃電網絡后，他希望走向全球。

上周Catanzaro將閃電網絡集成到平臺中，為其平臺創造一個全球市場。Catanzaro在2020年首次提出這個想法，但直到本月才付諸實施。他第一次進入閃電網絡時，發現“一個巨大的世界已經在支付中發展起來了。”

Catanzaro決定使用Open Node平臺來集成閃電網絡，“我已經制作第一Demo，下周我將為1000名用戶開放測試版。”根據Catanzaro的說法，他潛在的小費領域海外競爭對手都沒有集成加密支付選項。雖然推特最近推出一項功能，用戶可以通過Strike支付網絡輕松地在比特幣中相互打賞，但Strike目前只對美國和薩爾瓦多的人們開放。Catanzaro計劃在2022年期間將Cafecito的模式擴展到整個拉丁美洲，這樣該地區的人們就可以使用該平臺用當地的支付方式而不是美元來給創作者打賞。（CoinDesk）[2021/10/16 20:32:56]

方法論

聲音 | 美國國會議員：應通過立法緩解不適當的加密稅收:據coindesk報道，美國北卡羅來納州議員Ted Budd 6月4日在美國眾議院籌款委員會發表講話時強調了他希望獲得兩黨支持的兩項法案，即“加密貨幣稅收公平法案”和“2018年虛擬價值稅法”。 Budd在證詞中稱，美國區塊鏈產業的發展和保護是一個國家安全問題。對這個新興行業的威脅來自不適當的稅收負擔，可以通過立法來緩解。[2019/6/7]

為了有效地識別NFT交易背后有組織的市場操縱行為，我們重點分析兩種類型的數據:

交易數據：這包括鏈上數據，如交易和價格，以及鏈下數據，如asks和bids數據。

地址相關性：這涉及研究交易者之間的資金關聯，例如錢包之間的歷史資金轉賬、錢包是否有相同的資金來源以及錢包是否有相同的資金去向。

聲音 | 美國風險投資家Tim Draper：銀行將很快被通過區塊鏈監控其資產的電腦所取代:據Coindesk消息，Draper Associates的聯合創始人、美國風險投資家Tim Draper稱：許多行業將不得不經歷根本性的變化，以適應這種新思維方式的到來。人們將不得不認識到，數百年來一直受信任的第三方銀行，將很快被如今通過區塊鏈監控其資產的電腦所取代。銀行業將比依賴人們在一些實體機構從事單調的工作更簡單、更安全、也更容易。[2019/1/12]

通過研究交易數據，我們可以發現價格和交易量方面的可疑趨勢。通過深入了解錢包之間的聯系，我們可以調查是否有實體控制大量的錢包進行交易，并檢查它們的行為。

案例研究:DenDekaDanGenesisOmikuji

我們想要了解為什么該系列在2022年12月31日推出第一周后，地板價從0.05E激增至2.5E。在研究數據后，我們發現：

最近互聯網出現新型騙局，通過販賣不存在的GRAM數字貨幣來欺騙用戶:最近互聯網上出現了一種騙子，他們販賣虛假的Telegram的數字貨幣，并試圖通過提供一個不存在的Telegram的 GRAM數字貨幣來欺騙互聯網用戶。這是Telegraph-blog中報道的“杜羅夫的代碼”。[2018/1/16]

將地板價變化趨勢、交易價格和掛單價格的分布結合起來，呈現出可疑的模式，可能暗示著背后存在價格操縱行為。

在第一周交易該系列的地址中，可以發現很多地址存在著資金關聯。

發現1:地板價呈現出有規律的上升趨勢

該系列于2022年12月31日發布，在發布后第一周，地板價呈現有規律的上升趨勢。

首先，在1月1日左右，地板價提高到了約1E。在接下來的四天內，即1月2日至1月5日，價格每隔一天上漲約0.5E。地板價在達到約2E后，維持在2-2.5E的范圍內。這種規律性的上升趨勢可能是巧合，但也十分可疑，促使我們深入挖掘。

圖1:在發布后的第一周內地板價有規律上升

發現2：交易量和交易價格的分布也很可疑

將每日交易量與地板價變化趨勢進行比較，我們發現當地板價出現顯著變化當天的交易量也比當地板價格相對平穩的當天的交易量高得多。這似乎暗示背后有人正在執行大量交易，以影響1月1日、1月3日和1月5日的地板價。

圖2:在地板價大幅上漲的當天交易量飆升。

為了驗證這個假設，我們進一步研究了第一周內發生的所有交易的價格分布。如下圖所示，每天的交易幾乎都發生在當天的地板價以下。這個發現很有意思，因為拉高地板價到目標位置的最直接的方法就是掃掉所有低于目標價格的掛單。這是另一種表明背后存在有組織的價格操縱行為的信號。

圖3:發布后第一周的交易價格分布

發現3：掛單價格的分布也與交易價格分布類似

在拉高地板價時，另一個重要的方面是創建掛單。觀察掛單價格的分布，我們發現它遵循著與交易價格類似的模式。具體而言，掛單價格從較低的價格有規律地向較高的價格移動。而在正常情況下，在收藏品剛剛推出時，由于還沒有形成對該系列價值的共識，我們應該會看到賣家以更分散的要價掛單。

圖4：發布后第一周的掛單價格分布

發現4：地址相關性

我們發現，根據錢包之間的ETH轉賬關系，可以把第一周的所有交易者中的141個地址關聯起來。這些地址共占了第一周約40％的交易量。它們存在背后為同一實體控制的可能，鑒于這些地址產生的大量交易量，他們可能是在背后操縱價格的一方。

結論

在這項研究中，我們分享了一個基于我們的經驗和行業知識構建的框架來分析NFT價格操縱行為。雖然它能揭示一些可疑的現象和行為，但我們也深知這個框架還不完整，并一直在不斷改進我們的研究方法。由于類似的研究很少，因此我們希望通過分享我們的方法，為NFT領域以及鏈上數據分析社區做出貢獻。同時我們希望這項研究能夠拋磚引玉，引起更多人對NFT市場操縱的關注，并促進更多的研究和分析。我們相信，在整個社區共同的努力下，我們可以進一步了解和解決這些問題，從而為這個領域的可持續發展做出貢獻。

Tags：NFTGenesisETHNFT價格NFT幣Genesis幣是什么幣ETH錢包地址ETH挖礦app下載Etherael指什么寓意

加密貨幣