期貨量化風險指標，期貨量化指標公式_ATR

期貨量化風險指標

以下是一些可以用于期貨量化交易策略中的風險指標：

1.最大回撤：最大回撤是指在策略回測期間，資產凈值從歷史峰值到歷史最低點的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的風險承受能力，越小的最大回撤意味著策略的風險越低。

2.Sharp比率：Sharp比率是一種衡量策略風險調整后收益的指標，它將策略的年化收益率和年化波動率進行比較，以衡量單位風險的收益。Sharp比率越高，表明策略在承擔相同風險的情況下可以獲得更高的收益。

美股股指期貨走低，納指期貨跌幅達1%:行情顯示，美股股指期貨走低，納指期貨跌幅達1%，道指期貨跌0.16%，標普500指數期貨跌0.5%。[2021/12/17 7:46:03]

3.Sortino比率：Sortino比率是一種衡量策略風險調整后收益的指標，與Sharp比率類似，但是它將波動率定義為策略下行波動率，即下行風險的標準差。Sortino比率越高，表明策略在承擔下行風險的情況下可以獲得更高的收益。

4.Omega比率：Omega比率是一種衡量策略風險調整后收益的指標，它將策略的正收益和負收益進行區分，衡量策略在獲得正收益的同時避免負收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免負收益的情況下可以獲得更高的正收益。

CME第一季度比特幣期貨收益約為470萬美元，超過去年全年:芝商所（CME）高管周三在財報電話會議上討論了該公司的比特幣期貨產品，并預計下周推出的微型比特幣期貨有望迎來更廣泛的客戶群。CME高級董事總經理Sean Tully表示，第一季度其比特幣期貨產品收益約為470萬美元，高于去年全年。但他接著指出，盡管該產品取得了成功，但其特點限制了客戶數量。Tully解釋稱：“目前你的比特幣期貨產品一份包含5枚比特幣，一份合約的保證金要求通常超過10.5萬美元。顯然，這限制了參與者的數量和類型。”

他進一步補充說：“有了新的微型比特幣，保證金將是原來的1/50，約為2000美元。因此，這將為該產品打開一個更廣泛的潛在客戶基礎。除此之外，該合約的名義規模是大合約的1/50，即1/10枚比特幣，但費率是我們現有比特幣期貨的1/2，相對于其他交易所的費用會低得多。所以我們期待著這次發布。”

此前消息，CME將于5月3日推出微型比特幣期貨合約，以擴展其加密衍生品種類，目前正在等待監管審查。微型比特幣期貨（MBT）的規模將是普通比特幣的十分之一，即每份合約為0.1 BTC。新合約將以CME CF比特幣參考匯率為基礎進行現金結算。（The Block）[2021/4/30 21:12:17]

5.Beta系數：Beta系數是一種衡量策略與市場關聯性的指標，它用于衡量策略在市場上升或下跌時的表現。Beta系數等于1表示策略與市場的關聯性相同，大于1表示策略對市場上漲的敏感性更高，小于1則表示策略對市場下跌的敏感性更高。

聲音 | 程小勇：比特幣期貨交易暫停對虛擬貨幣產生很大的沖擊:據中國證券報消息，近日，芝加哥期權交易所（簡稱CBOE）表示，將不會在3月份新增一個比特幣期貨合約市場。寶城期貨金融研究所所長程小勇接受采訪時表示，“比特幣期貨交易暫停對于比特幣等基于區塊鏈技術在內的虛擬貨幣而言會產生很大的沖擊，首先比特幣現貨炒作會降溫，比特幣‘挖礦’行為或減少；二是越來越多的主流金融機構會拋棄比特幣作為標的的衍生品；三是比特幣監管會不斷強化，市場容量會不斷萎縮。”[2019/3/21]

這些指標可以幫助量化交易者評估策略的風險和收益表現，以便調整交易策略，降低風險并提高收益。

期貨量化指標公式

1.移動平均線：MA可以幫助量化交易者識別價格趨勢，常用的MA包括簡單移動平均線和指數移動平均線。

SMA=(P1+P2+...+Pn)/n

其中，SMA表示簡單移動平均線，P表示價格，n表示時間周期。

EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'

其中，EMA表示指數移動平均線，P表示價格，N表示時間周期，EMA'表示上一個時間周期的EMA值。

2.相對強弱指標：RSI用于衡量價格上漲和下跌的力量和速度，通常用14日RSI進行計算。

RSI=100-

其中，RS表示相對強度，AvgUp表示平均上漲價格，AvgDown表示平均下跌價格。

3.布林帶指標：BB用于衡量價格波動的程度，通常由一個中軌線和上下兩條帶線組成，中軌線一般為SMA或EMA，上下兩條帶線的距離為標準差的倍數。

中軌線=SMA

上帶線=SMA+k*σ

下帶線=SMA-k*σ

其中，SMA表示簡單移動平均線，k表示標準差倍數，σ表示標準差。

4.動量指標：動量指標用于衡量價格趨勢的加速度，常用的動量指標包括ROC和MOM。

ROC=(P/Pn)*100

其中，ROC表示價格變化率，P表示當前價格，Pn表示n個時間周期前的價格。

MOM=P-Pn

其中，MOM表示價格動量，P表示當前價格，Pn表示n個時間周期前的價格。

5.波動率指標：波動率指標用于衡量價格波動的程度，常用的波動率指標包括ATR和VIX指數。

ATR=/n

其中，ATR表示平均真實波動幅度，n表示時間周期，ATRn表示上一個時間周期的ATR值，TRn表示當前時間周期的真實波動幅度。

VIX=100*sqrt(30*E(P^2)/E(P)^2-1)

其中，VIX表示恐慌指數，E(P^2)表示未來30天每日價格的平方的期望值，E(P)表示未來30天每日價格的期望值。

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