比特幣期權合約套利，比特幣期權合約套利是什么策略_比特幣

比特幣期權合約套利是利用不同期權合約之間的價格差異來獲取利潤的交易策略。套利的目標是通過在不同市場或交易所之間執行相對價格的交易，從中獲得風險無風險利潤。

Galaxy Digital比特幣基金第三季度回報率超17％:金色財經報道，由億萬富翁投資者Mike Novogratz領導的加密貨幣資產管理公司Galaxy Digital今天報告稱，其比特幣基金在2020年第三季度為投資者帶來了17.3%的回報率。與此同時，其Galaxy基準加密指數基金LP在第三季度的回報率為32.3%，年初至今的回報率為126.7%。Galaxy Digital還透露，其目前管理著價值4.074億美元的資產。[2020/11/14 20:46:39]

以下是一個簡單的比特幣期權合約套利示例：

USDT占比特幣交易比重約為63.13%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為63.13%；排在第二的是美元，占比為18.72%；排在第三的是日元，占比為7.49%；排在第四的是韓元，占比為3.41%；排在第五的是BUSD，占比為2.14%。[2020/8/23]

1.假設在交易所A上，比特幣的現貨價格為10000美元，同時該交易所提供到期為30天的看漲期權合約，行使價格為11000美元，期權合約的價格為500美元。

動態 | 報告：比特幣的永久掉期合約與其基礎現貨市場之間呈正相關關系:據AMBcrypto消息，最近，比特幣數據分析公司Skew報告稱，比特幣的永久掉期合約與其基礎現貨市場之間呈正相關關系。在這種情況下，正相關表示相對于衍生自其的永久掉期合約價格而言，比特幣現貨價格相對較高。此外，Skew聲稱，正相關導致了期貨期限結構圖趨于陡峭，因為市場參與者預期長期資金為正，而長期資金通常伴隨著對資產更高的看漲情緒。在籌集積極資金時，多頭持有人支付資金，而做空頭寸的交易者收取資金。這意味著更多的永久掉期交易者期望比特幣的價格上漲。較高的正相關也表明，相對于其供應，市場對該資產的需求較高，導致其現貨價格高于其衍生品。查看永久掉期的歷史資金數據可知，自10月28日以來，大部分資金都是正的，只是在過去24小時內，資金利率降到了負水平。[2019/11/10]

2.同時，在交易所B上，比特幣的現貨價格也為10000美元，但該交易所提供到期為30天的看跌期權合約，行使價格為9000美元，期權合約的價格為400美元。

在這種情況下，可以利用期權合約的價格差異進行套利：

1.在交易所A上購買一個看跌期權合約，花費500美元。

2.同時，在交易所B上賣出一個看跌期權合約，收入400美元。

通過HotsCoin里的套利策略，在購買看跌期權合約的同時賣出了相同行使價格的看跌期權合約，利用了兩個交易所之間的價格差異。您在此交易中的凈投入為100美元，如果到期時比特幣價格保持在11000美元以下，您可以獲得利潤。

需要注意的是，期權合約套利是一種高風險交易策略，需要對市場有深入的了解和技術分析能力。此外，市場的價格波動和交易所之間的差異可能會導致套利機會的出現和消失。因此，如果您考慮進行比特幣期權合約套利或其他任何套利交易，請確保在充分了解市場和風險的基礎上，謹慎行事，并使用適當的風險管理策略。

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