全球加密通證量化基金行業研究報告 | TokenInsight_FAT

加密通證具有收益率高、與傳統資產相關度低的特點，并有成為全球大類資產配置不可或缺的一部分的趨勢。同時由于加密通證交易市場具有交易時間長、波動幅度較大、全球定價、多交易所聯動等特點，適合進行量化交易。

加密通證交易市場在過去十年經歷了三輪牛熊，市場交易風格也伴隨著山寨幣、1CO的洗禮出現分化。市場歸于理性，量化交易逐漸被市場接受。

TokenInsight調研了國內外百余家量化基金，撰寫了量化基金行業研究報告，將加密通證量化基金及產品的發展情況，量化團隊的背景，行業發展的未來趨勢展現在行業中。

摩根大通：迫切需要全球加密監管框架來幫助客戶投資加密資產:金色財經報道，摩根大通的一位高管表示，迫切需要一個全球一致的加密監管框架，以允許銀行代表大客戶處理加密資產。越來越多的大型機構，包括對沖基金，對投資和接觸加密資產類別感興趣。據富國銀行稱，加密貨幣已進入“超級采用階段”。摩根大通公司董事總經理兼監管事務負責人 Debbie Toennies注意到一些非常大的參與者已要求摩根大通對沖他們對加密資產的敞口，他認為：我確實認為我們需要一個全球一致的監管框架。盡快找到解決方案很重要。

據悉，巴塞爾銀行監管委員會的全球銀行監管機構正在討論銀行處理加密資產的規則。去年 6 月，委員會提議將加密資產分為兩組，并根據其市場、流動性、信用和對銀行的操作風險進行監管。然而，最終規則預計至少要到明年才能出臺。（news.bitcoin）[2022/2/17 9:57:36]

以下為要點總結：

行情 | 全球加密貨幣總市值重回2500億美元上方:據AICoin數據顯示，全球加密貨幣總市值大幅上升，當前約為2536.31億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合1722億美元，當前市值占比為67.88%；以太坊排名第二，市值為202億美元，市值占比為7.95%；瑞波幣排名第三，總市值為129億美元，市值占比為5.10%。[2019/10/26]

1.加密通證市場市值和交易量在全球占比中較小，但增長迅速。加密通證市場具有全球多交易所聯動、交易時間長和波動率大等特點。

35國、歐盟及FATF同意修改全球加密貨幣標準:35個國家和歐洲委員會已要求負責制定全球反洗錢政策的金融行動特別工作組織（FATF）修改其與加密貨幣有關的標準。據FATF網站消息，該組織成立于1989年，是一個旨在制定標準并并促進有效打擊洗錢、恐怖主義融資和其他相關威脅的實施措施的政府間機構。韓國為首個起草加密貨幣交易反洗錢準則的國家。[2018/3/2]

2.加密通證具有收益率高、與傳統資產相關度低等特點，正成為全球大類資產配置中的重要組成部分。

3.加密通證采用T0、7x24小時交易，具有API接口便利、無交易限制和交易所眾多等特點，適合進行量化交易。

4.加密通證交易市場在過去十年已經過三輪牛熊，量化交易成為熊市為數不多的可以穩定盈利的渠道，逐漸被市場接受。

5.加密通證量化交易策略由跨市場套利的簡單策略，已發展為更豐富的策略組合，包括各類套利策略、趨勢策略、復合策略等。

6.加密通證量化交易具備收益相對穩定、風險可控、可雙向交易等優勢，是行業內重要的收益產生渠道。加密通證量化交易為項目和交易所帶來更多流動性，完善了交易市場的價格發現功能，促進了行業交易的公平性。

7.目前全球范圍的量化基金主要分布在美國、中國、加拿大、英國和俄羅斯等國家，中國的量化基金主要分布在北上深等大城市。

8.大量加密通證量化基金于2017至2018年進入市場，規模普遍較小。目前大部分量化基金規模在1,000BTC以下，其所發行的產品規模大部分在100-300BTC之間。

9.?BitMEx和OKEx是所有交易所中最為量化基金接受的交易所，緊隨其后的是Binance、Bitfinex和Huobi，這與交易所及期貨交易所規模有直接關系。交易資產類型方面，BTC是量化基金必選的幣種，ETH、EOS也被大部分量化基金選擇。當前市場大多數產品以幣本位計價。

10.加密通證量化基金管理團隊規模普遍在10~20人。大多數基金公司從業人員具有傳統基金的管理經驗。基金經理主要來自傳統金融、互聯網行業。市場約70%的量化基金由個人投資者出資成立，且其中絕大部分為量化基金負責人個人出資創立。

11.?加密通證量化基金投資者除了面臨市場波動本身帶來的風險之外還存在著一些市場風險，例如：交易風險、交易所安全風險、監管風險、量化基金道德風險等。TokenInsight將致力于提升加密通證量化市場的透明度，建立加密通證量化基金的凈值審計體系和評級體系，促進行業健康發展。

12.?加密通證量化行業正在經歷優勝劣汰、自我更新的過程。市場將向著交易品種多樣化、市場合規化、量化基金專業化、收益合理化等方向發展。

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