FMZ-發明者量化交易平臺-首家支持商品期貨與數字貨幣的量化平臺_Solana

高頻交易分類

以最快的速度抹平市場的一切不合理現象,常見于炒單與高頻套利,主動出擊,拼速度

提前在不合理的價位埋伏并跟隨市場快速移動,常見于市商策略,守株待兔,拼知識面

其它各種作者只學習了理論沒有實盤,先不講

動手實現

觀察盤口的概率極低的不合理現像并做出相應策略進行測試更改

Solana 索引器 SolanaFM 宣布完成種子輪融資，Etherscan等領投:12月25日消息，Solana索引器 SolanaFM宣布完成種子輪融資，Coinhako、Etherscan領投。這筆投資將用于加速 SolanaFM 的產品開發，投資金額未公開。

據悉，SolanaFM 是 Solana 區塊鏈的第一個索引器，幫助用戶以最高效率收集和處理數據。它提供了對 Solana 網絡內數據的輕松訪問，其中包含完整的 Solana 歷史數據，以輕松創建快速且可擴展的應用程序，或者只是簡化索引和查詢服務。[2021/12/25 8:03:23]

如果邏輯復雜,就需要利用現有的數學知識盡可能的用模型描述不合理現象的本質,盡量減少擬合

區塊鏈公司RIDDLE&CODE獲FMA虛擬/加密代幣服務提供商許可證:歐洲區塊鏈接口解決方案提供商RIDDLE＆CODE FinTech Solutions宣布已獲得奧地利金融市場管理局（FMA）頒發的“虛擬/加密代幣服務提供商”許可證，是奧地利最早在FMA注冊的金融科技公司之一。（businesswire）[2021/5/25 22:42:31]

必須用可以見量成交又可以見價成交的回測模型去驗證,發明者量化目前是唯一支持這兩種回測模式的平臺

BitDNS、FM成為BitCherry分布式商業生態首批合作伙伴:據官方消息，2021年4月14日，BitDNS、FM成為首批加入BitCherry分布式商業生態的合作伙伴。BitCherry將攜手BitDNS、FM共同打造去中心化的網絡生態系統，建立安全便捷的鏈上分布式商業生態體系。[2021/4/14 20:18:32]

平臺的C例子很少,這里就用C寫本策略,方便大家學習

策略原理

正常情況下商品期貨的盤口買一賣一差價只有一跳,偶爾會有兩跳，三跳基本很少見,主力合約交易比較頻繁,這種現像發生后瞬間消失,難以有下手機會,我們就把精力放到次主力合約上面，比如MA001為主力,MA909為次主力時,MA909盤口下面這種情況

賣一為2225量551,買一2223量565,向下看幾秒,出現這種情況后,幾個tick推送后消失,這種情況，我們視為市場的自我糾正,我們要做的就是趕在市場主動糾正前,殺進去,這種邏輯看人工去盯盤是天方夜談,因為商品期貨盤口差價兩跳的情況級少出現,三跳最安全,但三跳極少出現,導致交易頻率太低,意義不大,接下來,我們觀察盤口之前賣一買一與現在兩跳時買一賣一的區別,去填補盤口差價空隙,如果速度夠快,就可以排在委托單的最前位置,做為Maker以最快的速度成交后反手賣出,持倉時間很短,有了這個交易邏輯,實現為策略以后,以MA909為例,實盤測試推薦易盛而非CTP接口,易盛倉位與資金變化是推送機制,非常適合高頻

回測結果

交易邏輯

必看聲明

為滿足對高頻交易的好奇心,為了更明顯的看到結果,此策略回測手續費設定為0,實現了一個簡單的拼速度邏輯,想要覆蓋手續費實現盈利,實盤需做更多優化,僅憑這個簡單的邏輯很難致勝,要考慮更多操作,比如鎖倉(降低平今手續費),利用定單薄流進行短期預測提高勝率,再加上交易所手續費返還,從而實現一個可持久盈利的策略,關于高頻交易的書籍很多,希望大家多去思考，多去實盤，而不是只停留在原理上.

關于我們

發明者量化是一個純技術驅動的團隊,為量化交易愛好者提供了一個高可用的回測機制,我們的回測機制是真實的模擬了一個交易所的存在,而不是簡單的見價撮合,希望用戶能夠利用到平臺的優點更好的去發揮自己的能力

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