世界頂級財閥才用的高頻交易策略 如今普通人如我也可以參與_數字資產

歐洲信鴿飛出來的高頻交易之誕生

在古老的歐洲，有這樣一個神秘家族——他們控制西方經濟命脈長達200多年，鼎盛時期家族勢力范圍遍布歐美各國，所占有的財富甚至超過當時世界財富的一半。他們，就是著名的羅斯柴爾德家族。直至今天，歐洲大陸上仍流傳這樣一種說法：古代有六大強國，大不列顛、法蘭西、俄羅斯、奧匈帝國、普魯士和羅斯柴爾德家族。

如此久負盛名的家族，發家史可謂相當傳奇。

十八世紀末期，羅斯柴爾德家族發現，利用信鴿傳遞消息可以在市場信息傳遞速度慢、消息不對等的情況下提前獲取情報，從而對不同國家的債券進行套利，獲得遠高于對手的巨額利潤——靠速度取勝，這就是高頻交易的起源。

高頻交易真正的發揚光大的時間，還是在二十世紀末。隨著時代的發展和科技的進步，美國證券交易委員會于1998年授權允許電子交易的進行，高頻交易在1999年開始正式被應用于金融市場。從此，高頻交易備受市場的關注和歡迎，熱度只升不降。有研究數據表明，目前在美國，70%的股票交易量已由高頻交易完成。

V神：Community Notes可能是主流世界中最接近“加密價值”實例的東西:金色財經報道，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin發布最新博客《What do I think about Community Notes?》。V神表示，Community Notes是一種事實核查工具，有時會在推文上附加上下文注釋，就像上面Elon的推文一樣，作為事實核查和反錯誤信息的工具。它最初被稱為Birdwatch，并于2021年1月首次作為試點項目推出。

但是Community Notes最讓我感興趣的是，盡管它不是一個“加密項目”，但它可能是我們在主流世界中看到的最接近“加密價值”實例的東西。Community Notes不是由一些集中挑選的專家編寫或策劃的；相反，它們可以由任何人編寫和投票，哪些注釋顯示或不顯示完全由開源算法決定。Twitter站點提供了詳細而廣泛的指南，描述了該算法的工作原理，您可以下載包含已發布的注釋和投票的數據，在本地運行該算法，并驗證輸出是否與Twitter站點上可見的內容匹配。它并不完美，但令人驚訝的是，它接近于滿足可信中立的理想，同時，即使在有爭議的情況下，它也令人印象深刻地有用。[2023/8/16 21:26:37]

高頻交易新應用——數字資產在等你

LightningWorks推出互動漫畫書和游戲《零度世界》:金色財經報道，漫畫 NFT項目LightningWorks 今天在以太坊上推出了世界上第一本互動漫畫書的收藏版《零度世界》。藝術團隊還包括DG Franchin，他曾為MARVEL漫畫公司的Xmen和Spiderman繪制頁面。[2023/1/21 11:24:04]

高頻交易簡單的來說，是從那些人類無法捕捉的、極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，是自動處理信息并做出交易決定。該策略的優勢就在于速度比人類決策快了成千上萬倍，在利用快速買賣賺取價差的同時，也為市場提供了更大的交易深度和流動性。2018年后，區塊鏈技術高速發展引發數字資產交易從萌芽到逐漸普及。數字市場24*7的交易模式使高頻交易的大派用場成為可能。

在數字資產交易市場的發展早期，由于參與人數較少，市場流動性匱乏，買方與賣方盤口價差巨大。另外，同一交易對在不同交易平臺上的價差也能令人瞠目結舌。為了解決這些問題，交易員和做市商們都不約而同地開始使用量化機器人進行高頻交易，套利的同時也讓市場的流動性更加健康。

聲音 | 朱嘉明：區塊鏈將是連接傳統世界和數字世界的一座橋梁:金色財經報道，1月20日，2020數字經濟與區塊鏈研討會暨數字資產（重慶）研究院成立大會在重慶舉行。數字資產研究院學術與技術委員會主席、中國投資協會數字資產研究中心專家組組長朱嘉明教授在此次會議上表示，雖然現在絕大數人難以像理解和體驗物質世界那樣理解已經開始的數字經濟社會，但是，數字經濟社會的來臨和逐漸處于主導地位，并不取決于我們是否理解和懂得其本質。此外，朱嘉明希望，不要簡單地將區塊鏈理解成一種可以應用于某些場景的技術，區塊鏈具有深厚的科學基礎，很大的發展空間，將是連接傳統世界和數字世界的一座橋梁。[2020/2/5]

不過可惜的是，相比傳統金融市場，目前的數字資產交易市場高頻交易的介入占比還是太少。鑒于數字資產的合規化進程仍在探索，大投資機構、大做市商遲遲猶豫不敢入場。這對于體量相對適中、但操作經驗豐富的高頻交易團體來說，就成了一個絕佳的機會。

聲音 | Tim Draper：世界采用比特幣只是時間問題:據AMBCrypto消息，硅谷風險投資家Tim Draper近日接受采訪時表示，世界采用更好的貨幣只是時間問題。他說：“盡管人們試圖操縱市場并將其推向對他們有利的位置，但加密市場的波動是正常的，他將此次危機看作是進入市場的機會。比特幣是更好的貨幣。”[2018/12/5]

高頻交易痛點：參與門檻過高

在數字資產早期，巨大的價差讓高頻交易員賺錢如撿錢一般容易。但現實很殘酷。和任何其他行業一樣，賺大錢的的確有，賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對延遲的敏感性，研發時不得不投入大量的人力物力，高薪聘請計算機高手，購買昂貴專業的硬件，租用專門的微波通信線路……但由于交易系統對于準確性和穩定性要求極高，這一切工作也不能保證搭建起一個預想中的“低延遲”系統，可能反而會將一切成本付諸東流。更“沉重”的是，隨著數字資產市場的日益繁榮，越來越多的專業量化團隊選擇入場，將行業普遍的操作標準拔到了新高度。普通人想嘗試高頻交易套利？醒醒！

聲音 | 螞蟻金服副總裁蔣國飛：區塊鏈要在現實世界中產生真實價值:螞蟻金服副總裁蔣國飛今日在螞蟻金服ATEC大會上表示，區塊鏈要在現實世界中產生真實價值。區塊鏈的商業時代正加速到來。蔣國飛介紹稱，螞蟻區塊鏈團隊成立于2016年，在過去的兩年里，團隊苦煉技術內功，打造自主可控的金融級區塊鏈平臺。他透露，在上個月媒體公布的區塊鏈專利申請排名中，螞蟻金服連續兩年位列全球第一。[2018/9/20]

如何降低門檻，將數字資產高頻交易普惠眾人？

創新型全方位數字資產資管服務平臺UltrAlpha近期宣布，上線新版產品??，并將于北京時間9?3?10:00起針對合格投資者開放資管產品購買。開放的三款產品其中兩款，AlphaPro做市策略和AlphaPro套利策略，都是采取不同策略的高頻交易產品。用戶僅需最低1000USDT的投資額，就可享受來自行業業內頂尖產品帶來的收益。

UAT新產品詳解

首先是AlphaPro做市策略。其基本的原理就是通過在盤口的買一和賣了價之間，插入委買單和委賣單，如果插入的兩個單子都成交的話，做市商就吃到了買賣單之間的價差而實現獲利。另一方面，由于做市策略是一種增加交易所流動性的策略。所以通常情況下做市商還能通過交易所對其提供返傭的方式獲利。在傳統金融行業，頂尖的做市團隊每年僅靠交易所返傭即可收獲數百萬美元收益。

但做市并非毫無風險。眾所周知，數字資產交易的波動性遠遠高于傳統資產類別的交易。如果市場呈現急劇的單邊行情，做市商下達的買賣委托單會大概率出現單邊交易的情況，這是做市商不想承擔的風險。因此,AlphaPro團隊(團隊/資管經理)根據關鍵波動因素制定了市場做市策略。同時，為了適應不同市場，AlphaPro團隊擁有超過20多個交易參數用于調整策略。為了優化回報，策略本身擁有許多風險控制、內置DeltaNeutral對價、保持整體交易倉位低、止損和可調整的市場敏感性以及自動交易量控制。在降低風險的同時，為投資人帶來收益。

接下來我們來聊一聊AlphaPro套利策略。顧名思義，這個策略的核心就是通過套利來進行獲利。在傳統金融行業，套利種類極其豐富，像市場中性套路、跨資產套路、跨市場套利、ETF套利等等，這里就不一一舉例。事實上，做市從某種程度上就是套利。在不同市場、不同平臺數字貨幣價格存在價格差的時候，通過買賣的操作來賺取價格差。在眾多量化策略中，套利屬于風險較小，較穩定的盈利策略。

在變化劇烈的數字貨幣市場，成熟的量化套利策略對金融和計算機專業知識的需求極高。

AlphaPro是一家專注于期貨和外匯等風險投資市場量化交易的金融公司。目前團隊成員5人，清華系為主，團隊以華爾街金融和計算機背景為主，分別來自美國騎士證券，Bloomberg，MorganStanley等知名公司，擁有豐富的金融衍生品交易、量化模型交易和高頻自動交易系統的經驗。

2018年起團隊進軍虛擬貨幣交易市場。曾任Bitmax交易所的指定做市商，積累了大量數字貨幣交易的經驗。強大的技術水平和良好的投資策略相互補充，為順利進行數字貨幣量化交易奠定了基礎

相信在這個策略中，AlphaPro團隊會憑借在外匯交易的豐富經驗,創造循環套利的最佳方式。團隊努力挑選在各種交易所中發現的最佳價格,并優化回報。如果對量化套利了解的朋友，不妨試試這個產品。

最后介紹一下B-Tech產品。與上面兩個通過高頻交易獲利的產品不同，B-Tech是BTMX.com交易所創建一個新的投資分支，是專注促進區塊鏈項目的孵化器。

憑借團隊成員深耕區塊鏈領域多年的經驗，B-Tech將優先接觸到市場熱度高的投資項目。通過對行業的長期密切關注及對項目的嚴格的篩選，B-Tech能提供合理的資源分配、必要支持，幫助早期優秀的創業團隊建立高效的生態閉環。而對于投資者來說，這也是參與到區塊鏈優質項目孵化不可多得的好機會。

目前，BitMax和UltrAlpha的出現完成了交易所-資管平臺的結構，再加上B-Tech這一券商，整個行業的金融框架就將被完整搭建起來。如此意義非凡的項目，對于BitMax和UAT的用戶來說絕對是不能錯過的產品。

通過以上的產品介紹我們可以看出，雖然每個產品的側重點不同，但是參與門檻相對頂級的產品團隊和產品策略來說真的不高，唯一需要注意的就是用戶在參與之前需要通過KYC2的認證。而這也證明了UltrAlpha的愿景，那就是作為普通投資者，即使資金量不大，專業知識也不是很豐富，我們也可以很輕松的參與投資頂尖的團隊和頂尖的產品，這誰能不心動呢？相信隨著未來UltrAlpha的發展壯大，越來越多投資者將因此體驗到數字資產所帶來的便捷與高效，為行業注入新的活力。

目前UltrAlpha平臺現已上線新版產品??，并將于北京時間9?3?10:00起針對合格投資者開放資管產品購買。感興趣的讀者可搜索UltrAlpha.io或BTMX.com查看相關信息。

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