加密衍生品周報 | ETH 持倉再破紀錄，CME BTC 期權成交激增 8 倍_比特幣

比特幣期貨持倉本月增加逾4成，期權持倉翻倍。以太坊期貨持倉本月增加八成，期權激增1.4倍。

一周市場動態

幣安合約上線BAND永續合約、KAVA永續合約、RLC永續合約。FTX已上線Solana代幣SOL的現貨、季度及永續合約。FTX上線穩定幣聚合協議mStable現貨、季度及永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，以太坊強勢領漲，比特幣突破1.1萬美元，均創下近一年新高。上周日下午，比特幣半小時漲近400美元，突破1萬美元關口，期間BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣爆倉金額達6497萬美元，當日爆倉金額達2.59億美元。本周二凌晨1點前后，比特幣一小時漲逾500美元逼近1.1萬美元，期間爆倉1.77億美元，早間6點左右，比特幣再次漲逾500美元逼近11400美元，半小時爆倉1億美元，當日爆倉金額達4.82億美元。

數據：3月份加密衍生品交易量連續第三個月上升:金色財經報道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量連續第三個月上升，這是至少自2022年1月以來的首次連續三個月增長。

數據顯示，上個月約4萬億美元的加密市場交易量中，衍生品交易約占74%。雖然大部分衍生品交易發生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易額為687億美元，其中dYdX占據62.6%的份額。[2023/4/15 14:05:05]

幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品所Bit.com期權成交量目前在市場占比30%以上:Skew 數據表示：Bit.com期權上線三周，目前期權交易量已超3億美元，周末兩日期權交易額均達到市場的30 %以上。

據悉。Bit.com官網永續合約的交易起點為0.2USDT，期權起點為0.1張起。[2020/9/7]

伴隨著過去一周比特幣價格飆升逾1500美元，比特幣期貨交易量也走出低迷狀態。過去一周的總交易量約為1276億美元，較前一周的390億美元增加227%。其中，Bakkt在27日和28日連續兩日創下歷史新高，28日交易量達1.41億美元。CME交易量也在27日創下近一年新高，達13億美元。另外，27日，比特幣期貨單日交易量突破400億美元，僅次于3月12日和13日。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

加密衍生品交易所ErisX推出實物結算ETH期貨合約:加密貨幣衍生品交易所ErisX周一宣布推出實物結算的ETH期貨合約，這是首個在美國上市的此類合約。

該交易所稱用戶可以從現在開始交易這些合約。合同基于ETH-USD，每月和每季度到期。（The Block）[2020/5/11]

以太坊一周交易量持續上漲，達406億美元，環比增加逾兩倍。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸數據可在一定程度上反應市場的參與熱度，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在7月30日收報50.86億美元，較一周前增加逾15%，較本月初增加逾4成，逼近2月中旬峰值。其中，Bakkt的未平倉頭寸較一周前增加兩倍，達218萬美元。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

動態 | CoinGecko推出CoinGecko Derivatives，跟蹤加密衍生品數據:隨著加密衍生品市場的強勁增長，加密貨幣數據聚合器CoinGecko于10月29日宣布將新增CoinGecko Derivatives，旨在使加密貨幣交易者獲得更具可行性的數據。CoinGecko表示，將跟蹤20多家提供加密貨幣衍生產品的交易所。（AMBCrypto）[2019/10/30]

以太坊未平倉總頭寸續創歷史新高，突破12億美元，在7月30日收報12.44億美元，較一周前增加近30%，較本月初大增84%。值得注意的是，目前該數值目前還比以太坊持倉比二月中旬高點高出40%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊合約熱度持續飆升，目前判定以太坊期貨市場過熱還為時尚早，不過，若未來幾周內該持倉數據出現趨勢性拐點，就可能會反轉市場情緒，投資者需密切關注。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達18.48億美元，環比增加逾144%，其中，27日交易量達近6億美元，創下單日新高。另外，CME一周交易量達近1億美元，環比增加超8倍。Bakkt期權持續零成交量，已連續三個多月交易量為零。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權交易熱度繼續激增，一周交易量達2.74億美元，環比增加122%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

截至7月30日，比特幣期權未平倉頭寸為21.17億美元，較一周前增加逾42%，較本月初的10.89億美元回升94%。其中，Deribit的未平倉頭寸達1.7億美元，占據約80%的市場份額。比特幣期權持倉已完全恢復二季度交割日前水平，并且比二季度交割日前高位高出13%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉再度激增續刷歷史紀錄，截至昨日收報3.42億美元，較一周前增加逾44%，較本月初增加141%。另外，Deribit的持倉份額占比從上周的近95%降至本周的91.5%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在上周創下15個月新低后，本周一小幅攀升至44%。另外，截至目前，一個月平值期權隱含波動率于周二一度升至78%，現回落至56%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有6.89萬份比特幣期權合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有26.39萬份合約到期，名義價值約為8840萬美元。值得一提的是，今年9月和12月份的最后一個周五將分別有22.70萬、28.77萬份期權合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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