量化黑科技領頭羊/ATS外匯多策略量化機器人順勢對沖策略參數配置_FTX

順勢對沖策略基礎名詞解釋

一、打開窗口

1.首次啟動時

首次啟動某個貨幣對的自動交易時，可在該貨幣對的右鍵菜單中，點擊選項，

在窗口中點擊，進入窗口，

進行首次交易參數配置，如上圖所示。

注意：未啟動交易的貨幣對，無法通過選項進入窗口。

2.啟動交易后

在某個貨幣對啟動交易后，可右鍵點擊該貨幣對，

在右鍵菜單中，點擊選項，進入窗口，

進行交易參數的調整，如上圖所示。

二、下單參數-快捷設置

1.多空對稱訂單組

勾選后，多單參數將映射于空單參數中，

空單參數同步于多單參數的調整，始終保持對稱狀態。

具體的交易參數包括：交易單數、交易手數、下單間隔、建倉回調等。

例如：

勾選狀態下，將多單中第3單的下單間隔調整為180點，

此時空單中第3單的下單間隔，將自動調整為180點。

量化交易巨頭Susquehanna計劃在巴哈馬開設辦事處并開展加密貨幣業務:7月23日消息，知情人士報道，量化交易巨頭Susquehanna International Group計劃在巴哈馬開設辦事處并開展加密貨幣業務。一位潛在交易對手的消息人士表示，該公司在中心化加密貨幣交易所做市，并討論過為 DeFi 衍生品平臺做市。

在 5 月份于巴哈馬舉行的 SALT 會議上，巴哈馬官員表示該國已準備好成為加密貨幣領域的全球領導者之家。巴哈馬當地的加密貨幣銀行家稱，該政策正在取得成效，許多做市商和交易員已開始搬往巴哈馬。（CoinDesk）[2022/7/23 2:32:35]

注意：勾選后，無法單獨調整空單參數。

2.云端大數據智能下單間隔

ATS機器人采集各交易品種的歷史大數據，并結合當天的波動情況，

通過內置的智能算法，自動計算得出各交易品種的智能間隔數據。

勾選后可使用智能間隔，參數列表中將自動顯示智能間隔數據。

注意：勾選后，無法自定義調整下單間隔、建倉回調。

3.恢復

將窗口中的所有交易參數，恢復為默認狀態，

衍生品交易所 FTX 發布全新產品量化空間:據官方消息，數字資產衍生品交易所 FTX 于今日發布最新產品量化空間。FTX 發布公告表示，在量化空間（一期）的產品中，用戶將可以在網頁端搭建并分享自己的量化交易策略，制定委托下單的策略指令，并無需復雜編程。同時，用戶制定量化策略可以是一些簡易策略，如當BTC價格高于$9000時，兩倍做空BTC，也支持讓用戶表達更為復雜的邏輯，如當BTC高于$8500同時BTC-PERP與指數價格比例高于1時，賣出5個BTC-PERP同時買入5個BTC。

FTX 同時表示，即將上線的量化空間（二期）產品將實現對其他用戶策略的一鍵跟單和策略組合功能。[2020/4/9]

包括交易單數、交易手數、下單間隔、建倉回調等交易參數。

4.載入參數

點擊按鈕進入窗口，可針對下單量和建倉參數，進行批量設置。

5.載入參數窗口

針對交易數列、交易倍數、下單間隔、建倉回調等交易參數，進行批量設置，

設置結束后，點擊下方按鈕，即可將所設交易參數，應用于參數列表中。

數列

策略中單向訂單交易手數的變化規則，

現場 | BQuant創始人余曉峰：量化是數字資產市場的主流投資方式:金色財經現場報道，12月26日，在由金色財經主辦的金色沙龍上海站現場，BQuant創始人余曉峰發表了演講，他表示，量化是數字資產市場的主流投資方式。股票的主流是以上市公司的基本面來分析，但是數字貨幣沒有基本面可以分析，它是信息面，而且它還是7*24小時的，這對量化分析也造成了一定難度。[2018/12/26]

包含倍投、倍投Plus、三倍、平方、斐波那契、盧卡斯、平推等多種。

例如：首單手數為0.01。

使用倍投數列時，

單向訂單的手數變化為：0.01、0.02、0.04、0.08、0.16、0.32、0.64；

使用平推數列時，

單向訂單的手數變化為：0.01、0.01、0.01、0.01、0.01、0.01、0.01。

倍數

設置策略中首單手數的大小，

當倍數為1時，首單手數為0.01手。

例如：使用倍投數列。

倍數設置為1時，

單向訂單的交易手數為：0.01、0.02、0.04、0.08、0.16、0.32、0.64；

現場 | TokenPanda基金經理邵昱淇：資金規模過大過小都不適合量化交易:金色財經現場報道，12月14日，TokenPanda基金經理兼COO邵昱淇在由金色財經主辦的第五期金色沙龍現場進行了演講。他指出，資金規模過大或者過小都是不適合做量化投資的。他說，資金規模過大的時候，在一個交易標的里你的個人資金超過成交量的2‰，這時候有比較高的影響市場的可能性。[2018/12/14]

倍數設置為2時，

單向訂單的交易手數為：0.02、0.04、0.08、0.16、0.32、0.64、1.28。

注意：

請結合倉位大小，設置合理的交易倍數；

請設置整數的交易倍數，如1、2、3、4......

建倉參數

勾選選項，可使用智能間隔，

和中，將自動顯示智能間隔數據。

注意：

勾選后，無法自定義調整下單間隔、建倉回調；

如需自定義設置，請取消勾選選項后，進行手動調整。

三、下單參數-參數列表

上半部分為多單參數列表，字體顏色為綠色；

聲音 | Owen Xu：加密貨幣市場和傳統市場的量化存在三大差距:在本期金色相對論上，針對金色財經內容合伙人佟揚提出“傳統市場的量化和加密貨幣市場有何不同？”的提問，Hayek Capital 創始合伙人Owen Xu表示：首先，是工具數量的差距。傳統市場的衍生品工具要遠遠多過加密貨幣市場的衍生品工具，現在加密市場可用的衍生品工具僅限于現在常見的掉期合約，也就是大家所稱的永續合約和期貨還有少量的可交易期權。

第二是標的種類的差距。整個加密貨幣市場中可以實際承載量化交易的標的很少，只有BTC、ETH、EOS這些主流加密貨幣能滿足過億資金管理規模的資管機構。

第三是整個市場規模的差距。加密貨幣市場的市值還很小，同時流動性相比較于傳統市場還相差很遠，對于衍生品對沖的實際需求還不足以把市場擴大。[2018/12/7]

下半部分為空單參數列表，字體顏色為紅色。

雙擊手數、下單間隔、建倉回調等列中的某個單元格，可單獨對某個交易參數進行調整。

1.訂單

訂單序號，根據計劃建倉的先后順序，由小到大進行排序。

2.做單方向

各訂單的交易方向。

3.手數

各訂單的交易手數。

4.下單間隔

同方向上下兩個訂單建倉點之間的點數。

即上一單建倉后，價格向相同方向波動多少點，執行下一單的建倉操作。

首單間隔表示，啟動交易后，價格上漲多少點，執行首單的建倉操作。

例如：

首單建倉點位為1.20000，多單第2單下單間隔為167點，表示，

當首單建倉后行情上漲167點至1.20167時，執行多單第2單的建倉操作。

注意：

間隔點數、建倉回調點數均按照最小波動點位計算；

以上描述，均不考慮追蹤建倉機制。

5.建倉回調

價格波動達到下單間隔，觸發追蹤建倉機制后，回調多少點時執行建倉操作。

注意：

建倉回調設置為0時，表示不啟用追蹤建倉機制；

間隔點數、建倉回調點數均按照最小波動點位計算。

6.最大浮虧

建倉后，價格回到策略標準價，訂單的浮虧金額。

以上圖中的數據為例：

多單第4單的浮虧數據為53.45USD。

第4單的建倉點為1.20668，假設策略標準價為1.20000。

最大浮虧數據53.45USD表示，

第4單建倉后，價格回到策略標準價1.20000時，該訂單的浮虧金額為53.45USD。

注意：

此處數據不計算點差成本；

此處數據僅供參考，與實際浮虧金額存在誤差；

以上描述，均不考慮追蹤建倉機制。

7.策略最大浮虧金額計算

由于使用鎖倉交易法，當持倉訂單中多空訂單數量、手數完全對稱時，

持倉策略的最大浮虧金額，為各訂單浮虧數據的總和。

以上圖中的數據為例：

假設當前已持有和，形成完全鎖倉狀態。

持倉策略的最大浮虧金額為，和中各訂單浮虧數據的總和，

即1.67+6.68+1.67+6.68=16.7USD。

注意：當未形成完成鎖倉狀態時，實際的浮虧金額可能更多。

8.增加/刪除訂單

添加訂單

在參數列表任意位置，點擊鼠標右鍵，

在右鍵菜單中點擊選項，即可添加訂單。

注意：添加訂單后，需要手動設置手數、下單間隔、建倉回調等交易參數。

刪除訂單

在參數列表，計劃刪除的訂單一行中，點擊鼠標右鍵，

在右鍵菜單中點擊選項，即可刪除所選訂單。

四、止盈、建倉設置

1.止盈參數

固定止盈金額

策略盈利達到所設金額時，執行止盈操作，或觸發追蹤止盈機制。

注意：止盈金額不包含訂單的庫存費用。

收益持平后止盈

該功能暫未開放，敬請期待。

2.追蹤設置

打開追蹤止盈

勾選后可開啟追蹤止盈功能，

開啟狀態下，當策略盈利達到所設止盈金額時，觸發追蹤止盈機制。

止盈回調百分比

固定止盈金額的百分比。

觸發追蹤止盈機制后，盈利回調達到所設百分比時，執行止盈操作。

例如：固定止盈金額為5USD，開啟追蹤止盈功能，止盈回調為5%。

策略盈利達到5USD時，觸發追蹤止盈機制。

止盈回調百分比對應的額度為5*5%=0.25USD，

即觸發追蹤止盈機制后，若盈利金額持續擴大，則持續追蹤盈利，

直至盈利金額回調幅度達到0.25USD，執行止盈操作。

3.做單方式

單次策略

策略止盈后，不再開啟該貨幣對的自動交易。

循環策略

策略止盈后，繼續開啟新一輪的策略。

五、其他設置

1.需要預算

參數列表中，多空單各訂單的最大浮虧數據的總和。

2.取消

關閉窗口，不保存窗口中相關交易參數的調整。

3.恢復默認

將窗口中的所有交易參數，恢復為默認狀態，

包括交易單數、交易手數、下單間隔、建倉回調等交易參數。

4.應用

點擊可保存窗口中相關交易參數的調整。

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