期權合約希臘字母說明_VEGA

希臘字母的數值是期權合約交易重要的風險指標。為了方便用戶對期權持倉風險敞口進行管理，火幣期權合約采用特定希臘字母來度量期權頭寸在某一維度的特定風險情況，并進行相應的風險對沖。

期權標記價格由于期權市場最新價波動比較大，為了平滑市場價波動，使用基于期權隱含波動率計算的標記價格來作為參考價格。標記價格采用Black-Scholes期權定價模型計算。

隱含波動率由期權的市場價格所隱含的波動率，衡量期權市場的波動情況。求解方法主要根據期權的市場價格采用迭代的方式求解所得的波動率。

共有42500份價值約20億美元的期權合約將于周五到期:根據Skew提供的數據，共有42,500份價值約20億美元的期權合約將于周五到期。占主導地位的加密期權交易所Deribit將在8:00UTC結算大部分未平倉合約。根據Deribit的說法，歷史似乎正在重演，因為周五每月到期的最大痛點是44,000美元。期權市場在短期內也轉為看跌，截至發稿時，為期一周的看跌期權偏斜報告為正值。這是短期看跌期權或看跌押注的跡象，其需求高于看漲期權。一個月的偏斜是中性的，而三個月和六個月的偏斜仍然為負，表明長期看漲偏見。（CoinDesk）[2021/8/26 22:39:24]

獲取期權的最新價，根據期權的最新價推導計算出該合約的當日隱含波動率。推導過程使用二分法計算不斷擬合，直至計算出來的價格和實際價無限接近，即直至計算出來的價格和實際期權標記價格的價差值的絕對值小于1/2的tick值，例如0.005。

約6.8萬份比特幣期權合約將于明日到期:金色財經報道，數據分析平臺Skew發推文稱，約6.8萬份比特幣期權合約將于7月31日到期，同時還有約26萬份以太坊期權合約也將到期。[2020/7/31]

初始默認參數：

掛盤價：起始波動率可使用某參考值，例如IV=0.8；

最大IV=500%；

最小IV=0；

希臘字母值算法期權希臘字母值算法，具體希臘字母的風險價值度量如下：

動態 | CME或在年內推出新比特幣期權合約:據知情人士透露，CME集團似乎正準備在其比特幣衍生品系列中增加另一款產品。根據The Block獲得的文件，該交易所正在與做市商分享一份新比特幣期權合約的規格。消息人士稱，該產品或將于今年內推出。[2019/9/5]

期權Delta值，是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。Delta=?c/?S

例如：Delta=0.121若指數價變化1USDT時，則期權價格相應變化為0.121*1=0.121USDT

期權Gama值，是反映期權對應的標的資產變化一個單位時，期權Delta的變化幅度；Gamma=?Delta/?S

例如：gamma=0.021若指數價變化1USDT時，則期權delta相應變化為0.021*1=0.021。

期權Theta值，是反映期權剩余到期日每減少一個單位時，期權價格的變化幅度；Theta=?c/?T

注意：以上計算公式，得到的Theta值是以年為單位的，而交易界面和API推送的Theta值是以日為單位的，因此交易界面的theta=Theta/365例如：Theta=-4.2則期權以天為單位的Theta值-4.2/365=-0.011507，對應的涵義就是期權到期日每減少一天，期權價格相應變化為1*-0.011507=-0.011507USDT

期權Vega值，是反映期權隱含波動率變化一個單位時，期權價格的變化幅度，反映隱含波動率IV的變化對期權價格的影響情況；Vega=?c/?σ

注意：以上計算公式，得到的Vega值是對應于年化波動率的，一個變化單位為1，而前端顯示和API推送的Vega值對應于一個變化單位為1%的vega，因此前端顯示的vega=Vega/100

例如：Vega=12.1若IV增加1%時，則期權價格相應增加為12.1*1%=0.121USDT

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