加密衍生品周報 | ETH 期貨成交回升但持倉降一成_以太坊

比特幣期權成交連續三周下降，但持倉環比增加7%，重新突破21億美元，Bit.com搶占6%的比特幣期權市場份額。比特幣期貨成交環比減少近一成。以太坊期權持倉連續六周只增不減續刷新高，但增幅有所放緩。

一周市場動態

衍生品交易所Bit.com上線比特幣期權產品。幣安合約將上線LINK/USD1-75倍幣本位永續合約火幣上線BAL、REN、MKR、IOST和JST永續合約。OKEx上線ZRX/MKR/SNX/ANT的杠桿交易及USDT永續合約。OKEx上線LINKUSD、LINKUSDT交割合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

加密衍生品交易所ErisX向美CFTC申請交易體育期貨:2月3日消息，加密貨幣衍生品交易所ErisX已于2020年12月中旬向美國商品期貨委員會（CFTC）提出申請，要求批準體育期貨作為風險對沖工具。CFTC預計將在3月中旬左右對此事做出回應，屆時將進入90天的公眾評論期。（CoinDesk）[2021/2/3 18:48:21]

本周一晚，比特幣兩小時急漲逾500美元，一度突破12400美元，當日比特幣爆倉金額達1.53億美元。周二晚，比特幣在大約1小時內跌近400美元，再次回落至11800附近，單日爆倉金額達1.47億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

觀點：FCA加密衍生品禁令保護消費者，但不夠成熟:昨日，英國金融市場行為監管局(FCA)禁止加密貨幣期貨和交易所交易票據的決定生效。自律貿易組織CryptoUK主席Ian Taylor對這一決定發表了評論，他稱監管機構顯然把重點放在了消費者保護上，這是合情合理的。衍生品允許使用杠桿，使投資者能夠放大收益，但同樣也放大損失。FCA擔心，散戶投資者可能面臨重大損失和波動，他們可能不會完全升值。然而，FCA對零售加密衍生品投資者的描述不夠成熟。FCA本可以選擇更嚴格的杠桿限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]

交易量

聲音 | Three Arrows Capital首席執行官：加密衍生品可用于鎖定個人投資的貨幣價值:據AMBcrypto 9月22日消息，最近在新加坡舉行的Invest Asia 2019活動中上，Three Arrows Capital首席執行官Su Zhu表示，加密衍生品可用于鎖定個人投資的貨幣價值。他表示，“由于稅收問題等一系列問題，很多人不想移動大量的比特幣，所以他們更愿意把他們的比特幣發送到BitMEX或Deribit等交易所，在那里通過衍生品做空比特幣，鎖定其投資組合的美元價值。”Su Zhu強調了加密衍生品的優勢，并建議人們可以從市場本身獲得杠桿，而不是通過房屋凈值貸款、個人貸款或信用卡貸款等系統。[2019/9/23]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

動態 | 加密貨幣衍生品平臺Seed CX為機構添加加密衍生品結算:據CoinDesk 9月11日消息，加密貨幣衍生品平臺Seed CX正在為雙邊加密衍生品交易推出支持結算服務，主要由Seed CX的子公司Zero Hash托管和結算。Zero Hash最初將支持比特幣遠期合約的后臺結算功能，并將在未來日期增加對期權的支持。該服務將允許機構定制遠期合同的結算。[2019/9/11]

比特幣期貨交易量持續小幅回落，過去一周總交易量約為914億美元，相比于前一周的1000億美元減少了近9%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量在前一周下降三成后本周回升7.58%，達375億美元。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸在本周一再次續刷歷史新高，高達57億美元，截至昨日收報50.53億美元，較一周前下降不到2%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

值得注意的是，與交易量表現相反，以太坊未平倉頭寸在上周續刷新高后，截至昨日較一周前減少超13%，為約14億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到過去一周以太坊期貨交易量回升但持倉數值減少超1成，且為最近幾周來首次持倉下降，因此投資者須在后續一兩周內密切關注該持倉數據，以判定是否為趨勢性拐點。不過，鑒于該持倉數據在近三個月內激增近1.5倍，因此一次的下降可能并不能代表此為趨勢性拐點。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易連續三周下降。過去一周交易量為10.21億美元，環比減少近3%，較7月24日至30日當周減少近45%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com搶占了6%的市場份額，僅次于Deribit。CME一周交易量環比降低超47%，為2890萬美元。另外，LedgerX的交易量也大幅減少近36%。

以太坊期權交易量在前一周大降25%后過去一周環比回升近27%，達近2.8億美元，接近7月24日至30日當周峰位。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

截至8月20日，比特幣期權未平倉頭寸在上周增加7%后本周再次增加7%，重新突破21億美元，接近7月最后一個周五到期日前歷史高位。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉頭寸連續七周只增不減續刷新高，不過增福有所放緩。截至8月20日收報4.81億美元，較一周前增加逾1.69%。值得關注的是，Deribit的持倉份額在上周跌至87%后本周重返至91%上方。

期權到期情況

今日將有1.59萬份比特幣期權合約到期。下周五將有5.78萬份合約到期，9月最后一個周五將有5.10萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有9.65萬份合約到期，名義價值接近4000萬美元。本月最后一個周五將有26.51萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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