加密衍生品周報 | 期貨套保頭寸集中離場，但期權市場卻拋反彈先兆信號_DERI

比特幣和以太坊的期貨持倉連續幾周回落，較8月峰值減少近四成，期權成交量均回升近一成。本月最后一個周五將有7.22萬份比特幣期權合約到期，名義價值超7.4億美元。9月份以來，比特幣期權PCR持倉量之比持續回落。

一周市場動態

火幣上線以太坊期權合約。LedgerX推出以實物結算的比特幣迷你期貨合約，合約標的物為0.01BTC。幣安上線XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD幣本位永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣多次短暫跌破1萬美元關口，現于10200美元附近震蕩。6日凌晨比特幣半小時跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一時間段內比特幣爆倉金額為2420萬美元，以太坊爆倉金額達4229萬美元，當日以太坊爆倉總金額達7700萬美元。

加密衍生品平臺Paradigm曾計劃融資約1億美元，目前融資已被擱置:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易平臺Paradigm因FTX破產而導致交易量暴跌，從11月6日開始的一周，Paradigm的每周交易量約為34億美元，但目前每周交易量已跌至10.2億美元。

知情人士表示，Paradigm曾與潛在投資者就融資約1億美元進行了會談，但目前該計劃已擱置。Paradigm聯合創始人兼首席執行官Anand Gomes稱，將在明年市場狀況改善時再次考慮融資。[2022/12/17 21:49:51]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

FTX CEO：加密衍生品最終會成為健康市場所必需的:加密貨幣交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried在接受采訪時表示，加密衍生品行業正在成熟，變得更加負責任，最終會成為一個健康的加密市場所必需的。他還說，許多批評加密貨幣大杠桿（有時是100倍）的人很容易忘記了這在傳統市場中已經存在多年。（福布斯）[2021/8/31 22:48:05]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

WIRESWARM與Deribit達成戰略合作 允許銀行交易加密衍生品:6月8日，銀行企業加密和數字資產訂單及執行管理平臺WIRESWARM宣布與加密衍生品平臺Deribit達成戰略合作伙伴關系，允許銀行代表客戶交易加密衍生品。通過合作，WIRESWARM的客戶將能夠接觸Deribit的加密衍生產品，以直接從Deribit獲得流動性，而Deribit將獲得對WIRESWARM機構客戶池的訪問權。（Deribit Insights）[2020/6/10]

比特幣成交量延續了兩周前大幅跳水后持續反彈的勢頭。過去一周總期貨交易量882.47億美元，環比增加近5%。其中，幣安的一周交易量環比增幅達20%。

聲音 | OKEx運營主管：加密衍生品有助于穩定市場 但波動性不會消失:據此前報道，OKEx周一宣布，模擬期權交易將于12月12日開始，實時交易將于12月27日開始，OKEx提供買入和賣出期權。在談到加密衍生品市場的增長及其對未來價格走勢的影響時，OKEx運營主管Andy Cheung表示：“我們相信加密衍生品將有助于穩定市場，但波動性不會消失。機構肯定會繼續進入加密貨幣世界，這些機構可能會抑制比特幣的一些波動性。”（CryptoBriefing）[2019/12/11]

i比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量繼上周環比大增逾60%后，本周再漲2%，過去一周總交易量為513.25億美元。與比特幣期貨類似，幣安的一周以太坊交易量也環比增加逾18%。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨未平倉頭寸連續五周持續回落，過去一周下降超5%至37.33億美元。目前的持倉數值較8月17日的歷史峰值低近35%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值也連續四周下降，已跌破10億美元，截至9月10日收報9.89億美元，較8月中旬歷史高點降幅達41%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨持倉數值由峰值逐步回落，或代表著短期套保或恐慌性頭寸的離場。未來一兩周內，若該數據不能反彈，則意味著短期市場信心的下降。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交量回升逾9%至10.41億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

其中，Deribit的成交量環比增加逾20%，占比從上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持續保持在10%左右。9月1日新上線的火幣期權在過去一周的交易量449.1萬美元，交易量占比不到0.5%。

以太坊成交量也同步回升，過去一周總交易量達2.5億美元，環比增加超9%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后逐步回升，截至9月10日為17.44億美元，較一周前增加逾4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉較一周前無太大差別，波動幅度在2%以內。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

PCR持倉量之比

自9月1日以來，比特幣PCR持倉量之比持續回落，截至目前為0.68，這意味著投資者認為市場短期看漲。

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1，意味著做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特幣期權的PCR持倉量之比

截至目前，以太坊期權的PCR持倉量之比為0.84。

以太坊期權的PCR持倉量之比

期權到期情況

比特幣期權方面，今日有近2萬份合約到期，名義價值逾2億美元。本月最后一個周五將有7.22萬份合約到期，名義價值超7.4億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.71萬份合約到期，名義價值約6810萬美元。9月25日將有40多萬份合約到期，名義價值超1.61億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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