加密衍生品周報 | 期貨成交量萎縮三成重返七月橫盤水平，唯 Bakkt 成交量現逆市飆升_DERI

過去一周，比特幣、以太坊期貨成交量均環比驟降三成，但期貨持倉小幅回升。Bakkt比特幣期貨單日成交量創新高，一周成交量環比大增88%。比特幣期權持倉大增近兩成重回20億美元上方。

一周市場動態

金融科技公司Tassat擬在今年年末推出比特幣掉期合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周一，比特幣打破連續幾日10200美元至10400美元窄幅震蕩區間，單日漲逾400美元10700美元附近，當日爆倉5200萬美元。昨日凌晨，比特幣短時漲破1.1萬美元關口后一度回落至10800美元附近，當日爆倉4800美元。

加密衍生品交易所Deribit在測試網中推出組合交易功能COMBOS:6月24日消息，加密衍生品交易所 Deribit 已在測試網中推出組合交易功能 COMBOS，允許用戶通過一個交易/請求執行不同的投資組合策略。

據悉，Deribit 是一家總部位于巴拿馬的加密貨幣期權交易所，三箭資本自 2020 年 2 月起成為其母公司的股東。在三箭資本陷入流動性危機后， Deribit 表示其財務狀況依然保持健康，運營也不會受到影響。[2022/6/24 1:28:57]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

Tim Draper等支持的加密衍生品平臺Globe已籌集300萬美元種子融資:加密衍生品平臺Globe已經籌集了300萬美元的種子融資，以啟動其全球衍生品交易所。這個新平臺旨在將機構投資者帶入加密貨幣的世界。這家新公司的早期投資者包括億萬富翁Tim Draper、區塊鏈投資基金Pantera Capital和風險投資公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易所FTX現已上線XRP:7月19日，加密衍生品交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried發布推文稱，FTX現已在其現貨市場中上線XRP。[2020/7/20]

比特幣成交量并未隨價格上漲而持續反彈。過去一周期貨成交量為582.86億美元，較前一周驟減近34%。其中，Bitfinex和Deribit成交量均環比降低超50%，幣安、BitMEX、火幣、OKEx環比減少逾30%。

相比之下，Bakkt的一周成交量達6.83億美元，環比大增88%，15日、17日的成交量均創下歷史新高，達近20億美元。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

數據：由于市場停滯，加密衍生品6月交易量顯著下滑:數據顯示，6月現貨總成交額下降了49.3%，至6426億美元。現貨交易量的停滯影響到了衍生品市場，其6月交易量下降了35.7%，至3930億美元，為2020年的最低月度交易額。盡管交易額下跌，但衍生品市場的占比有所上升，從5月的32%上升至6月的37%。具體而言，BitMEX交易量為516億美元，下降幅度最大，降幅達50.3%，而機構利益受到的打擊沒有那么嚴重。

根據BitMEX Research提供的數據，CME 6月交易量僅下降16.6%，總計66.5億美元。CME期貨交易量在6月份下降了23%，達到了128258份，而期權交易量達到了峰值8444份，較上月增長了41%，但并不是歷史最高水平。另一方面，火幣、OKEx和幣安等衍生品平臺的交易量分別下降了38.3%、30.4%和34.2%。（AMBCrypto）[2020/7/8]

以太坊成交量也大降超三成，一周成交量為336.77億美元，其中，Bitfinex、Deribit、FTX和OKEx的成交量均環比下降超40%。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉打破連續五周下降趨勢，過去一周增加逾7%，重回40億美元上方。值得注意的是，與成交量表現相反，Bakkt未平倉頭寸過去一周降幅達23%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

截至9月17日，以太坊未平倉頭寸為11.05億美元，較一周前增加11.75%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

在成交量下降三成的情況下，比特幣和以太坊的持倉數值均打破連續幾周回落趨勢，這意味著短期之內投資者仍然看漲。不過考慮到持倉增幅并不明顯，因此投資者需在未來一兩周內密切關注該數值能否持續反彈。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交量回落逾3%至10億美元附近。其中，CME一周交易量環比增加近八成至1.18億美元，與此同時，LedgerX和Bit.com的成交量均環比下降逾30%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊成交量也同步下降，過去一周總交易量為2.21億美元，環比下降超11%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月最后一個周五當日減少超27%后逐步回升，重回20億美元上方，截至9月17日為20.46億美元，較一周前增加逾17%。當前的持倉數值較8月底的歷史高位僅差不到4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

截至9月17日，以太坊持倉數值也較一周前增加近4%至5.06億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

持倉量PCR之比

比特幣持倉量PCR之比從一周前的0.68小幅反彈至目前的0.70。以太坊持倉量PCR之比較一周前無太大波動，截至昨日為0.86。

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1，意味著做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特幣期權的PCR持倉量之比

期權到期情況

今日有超2萬份比特幣期權合約到期，名義價值近2.2億美元。本月最后一個周五將有8.02萬份合約到期，名義價值超8.74億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有15.06萬份合約到期，名義價值約5813萬美元。9月25日和12月25日均有超43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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