【Deribit期權市場播報】0917——IV暴跌_VAI

播報數據由Greeks.liveDataLab格致數據實驗室和Deribit官網提供。

比特幣在48000美元附近振蕩，市場對于上漲持謹慎態度。比特幣大宗看漲期權成交翻倍，盤口賣出看漲成交貢獻同樣較大，主要是賣當月50000Call，成交2700余張，大量的平值賣出直接壓低了短期IV。

比特幣昨日結算價48393美元，Reddit粉絲幣價比70，七日粉絲復利年化增速29%

比特幣ETF推動薩爾瓦多債券上漲62%:金色財經報道，薩爾瓦多2027年到期的債券在過去六個月里上漲了62%，因為該國的財政狀況有所改善。市場上有句老話，傳統機構的評級是滯后指標。比特幣持有者薩爾瓦多最近的經歷也說明了這一點。自從惠譽在2022年9月下調薩爾瓦多的債務評級，并預測該國將在2023年1月發生債務違約以來，該國的垃圾級債券一路上漲，與比特幣在整個2023年的飛速上漲如出一轍。根據市場數據，薩爾瓦多的債券價值上漲了62%，現在的交易價格為72美分。在同一時期，比特幣上漲了79%。根據Factset的數據，薩爾瓦多債券的表現甚至超過了Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF（PCY），后者是該國債務的最大持有者之一。[2023/7/20 11:07:01]

以太坊昨日結算價3634美元，Reddit粉絲幣價比300，七日粉絲復利年化增速39%

Polygon的模塊化區塊鏈項目Avail開啟Kate測試網第二階段:金色財經報道，Polygon 的模塊化區塊鏈項目 Avail 開啟Kate測試網的第二階段，第一個測試網階段允許 Avail 試驗基本操作、執行鏈上功能和運行協議治理。第二階段將包括一個更全面的測試環境，以鼓勵驗證者參與。開發人員表示，Avail 還打算解決擴展應用程序所面臨的數據可用性問題，計劃招募數百名新驗證者加入、參與和參與其社區。[2023/6/8 21:24:26]

以上參數為個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit粉絲幣價比》

微軟發布漏洞修復補丁，部分漏洞可使得攻擊者獲取系統權限:5月10日消息，微軟發布漏洞修復補丁以修復發現的38項安全漏洞，其中代號為CVE-2023-29336的漏洞可使得攻擊者獲取系統權限；CVE-2023-29325是一個遠程代碼執行漏洞，允許攻擊者通過發送特制電子郵件來入侵受害者的設備。[2023/5/10 14:54:53]

期權持倉量18.2萬張，價值87億美元，期權成交量1.6萬張。

10d84%

30d66%

90d70%

1Y??79%

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m?75%,?3m89%,?6m92%，DVol?83%

9/16：1m81%,3m?91%,6m93%，DVol?91%

比特幣在48000美元附近振蕩，此區域是上月主要成交區域，市場換手需求較大。市場對于上漲持謹慎態度，各期限期權的IV出現明顯下降，特別是中短期期權單日下降近10%，當然這和即將進入交割有一定關系。

從OptionFlows數據看，成交量持續上漲。大宗看跌期權成交下降，盤口變化不大。比特幣大宗看漲期權成交翻倍，盤口賣出看漲成交貢獻同樣較大，主要是賣當月50000Call，成交2700余張，大量的平值賣出直接壓低了短期IV。

9月期權持倉約6.2萬張，其中看漲期權約4.1萬張。

以太坊期權持倉量142萬張，價值51億美元，成交量7萬張。

10d107%??

30d88%

90d93%

1Y??108%

各標準化期限IV：

今日：1m?90%，3m102%，6m105%，DVol?98%

9/16：1m?95%，3m?104%，6m107%，DVol?103%

以太坊在3550美元附近調整，因為同樣面臨期限切換，所以也出現了IV突跳。市場比較平靜，短期IV明顯下降。

從OptionFlows看，看漲期權成交量明顯下降，特別是大宗和買入。主要成交集中于當月期權，買入當月看跌成為當日成交最高類別的合約，以太坊上方壓力小于比特幣，沒有出現比特幣那樣多的賣出看漲。

9月期權持倉約42.5萬張，其中看漲期權約25.7萬張。

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