槓桿ETF的再平衡機制_ETF

公告編號2021110307

各位關心ZBG的投資者們和項目方：第四講：槓桿ETF的再平衡機制通常情況下平臺會在每日00：00：00進行倉位再平衡，以保證組合槓桿比率與約定比率不會偏離過大。而當出現劇烈波動時，若標的資產相較於上一個再平衡點波動幅度超過給定閾值，我們也會進行臨時再平衡，來控制投資組合的風險。如前所述，每日槓桿ETF若獲利後會將該獲利進行重新投資。若虧損，則賣出部分倉位實現恢復至3倍槓桿，以避開強制平倉風險。數日變動以正向BTC三倍看多產品為例，如果BTC的每日走勢為10%，10%，10%，10%，那麼該產品的4日收益率為185%，要高過4日現貨收益46%的3倍;如果BTC的每日走勢為-10%，-10%，-10%，-10%，那麼該產品的4日虧損為76%，要小於4日現貨虧損35%的3倍;如果BTC的每日走勢為10%，-10%，10%，-10%，那麼該產品的4日收益率為-17%，要跑輸4日現貨收益率-2%的3倍。因此，當時間跨越一個再平衡週期時，槓桿ETF並不能保證多日累計收益率和現貨收益率保持固定倍數的關係。一般說來，在趨勢行情下，槓桿ETF的表現會優於宣稱的槓桿倍數，而在震蕩行情下槓桿ETF的表現會劣於宣稱的槓桿倍數。聲明：槓桿ETF為新興金融衍生品，以上內容不構成投資建議，請注意風險控制。槓桿ETF大大減少了強平清算的風險，但在極端行情下會存在趨近於歸零及清算的風險，請您注意凈值與價格的差異，避免蒙受損失。

數據：以太坊信標鏈質押者總量突破70萬:金色財經報道，據以太坊官方網站數據顯示，以太坊信標鏈質押者總量已突破70萬，本文撰寫時達到700,064個，信標鏈ETH總質押量達到22,263,198枚，按照現價計算約合418.5億美元，當前APR為 4.27%。[2023/7/31 16:09:41]

風險提示：加密貨幣資產是創新的投資產品，價格波動較大，ZBG作為中立的交易平臺，僅為便於加密貨幣愛好者交易而設立，對幣的投資價值不承擔任何擔保，賠償的責任。請您理性判斷自己的投資能力，審慎做出投資決策。如有疑問，請諮詢客服。

Coinbase CEO：如果監管不明確，Coinbase可能會離開美國:金色財經報道，Coinbase (COIN) 首席執行官Brian Armstrong表示，如果美國對加密行業的監管不明確，加密貨幣交易所將考慮撤離美國。美國有潛力成為加密貨幣的重要市場，但目前我們沒有看到我們需要的監管清晰度，我認為，如果我們在未來幾年內看不到美國監管的明確性，我們可能不得不考慮在世界其他地方進行更多投資。[2023/4/18 14:10:57]

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印度央行：加密資產與傳統金融體系的相互聯系正在增加:金色財經報道，印度央行表示，加密資產與傳統金融體系的相互聯系正在增加。[2022/12/29 22:15:17]

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2021年11月3日

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