以太坊期貨創新高，市場現有兩類看漲ETH 模式_以太坊

隨著以太坊合并日期逼近，以太坊選擇權未平倉合約量創下歷史新高，以太坊期貨未平倉合約金額也創下自4月初以來的最高水平，加密貨幣交易所BTCC共同創辦人、BalletCrypto現任執行長BobbyLee12日預測，以太坊過渡至PoS的升級，將成為比特幣、以太坊價格漲回歷史新高的催化劑。

以太坊主網合并預計最快將在9月15日啟動，從PoW過渡至PoS機制。據數據，隨著以太坊合并臨近，交易員一直在使用加密貨幣選擇權市場押注以太坊并對沖頭寸，全球最大加密貨幣選權權交易所Deribit透露，在合并之前，以太坊選擇權交易需求激增。

以太坊跨鏈協議Across Protocol宣布支持L1與L2雙向橋接:12月23日消息，以太坊跨鏈協議Across Protocol發推稱，已通過集成以太坊二層擴容方案Optimism、Arbitrum和Boba Network支持雙向橋接，即可將資產從L1發送至L2，亦可從L2發送至L1。[2021/12/23 7:58:52]

在當前熊市下，越來越多機構投資者、礦工開始使用加密貨幣選擇權交易來對沖頭寸。此前，Coinbase發布令人失望的第2季財報，就暗示交易員轉向以加密貨幣衍生品為重點的平臺，是Coinbase交易量下降的原因之一，導致該交易所收入下降30%，低于大多數預期。

以太坊交易費飆升 投資者轉向layer-2解決方案導致OMG價格翻番:過去一周，以太坊交易費的飆升導致一些投資者轉向 layer-2解決方案，OmiseGo的原生代幣價格翻了一番多。行情顯示，OMG在過去7天里從1.70 USDT漲到了3.65 USDT，漲幅為115%。截止發稿，OMG價格為3.76 USDT，日內漲幅15.68%。此外，Tether 于19日宣布正式在OMG Network上發行USDT。（Coindesk）[2020/8/20]

以太坊選擇權未平倉合約創新高

據TheBlock數據顯示，截至8月12日，以太坊選擇權未平倉合約總額已飆升至81.1億美元，幾乎是一個月前的三倍，并已創下歷史新高，對沖基金LedgerPrime認為，以太坊選擇權未平倉合約金額激增，似乎是在合并將近的背景下，新的、更復雜的策略出現有關。

瑞波幣二季度“虧損”或因以太坊和比特幣復蘇:2020年二季度比特幣已經從過去七年最大單日跌幅中恢復過來，根據CoinGecko最新發布的季度報告顯示，在2020年二季度期間，以太坊在加密貨幣市場上的主導地位增長了1.6%。雖然有些加密貨幣交易所上的以太坊價格在3月12日“黑色星期四”市場崩盤時跌至80美元，但現在我們已經看到了以太坊的強勁復蘇，而且在整個加密貨幣市場中所占據的份額更大了。二季度結束時，比特幣交易價格比二季度開始時高出了3500美元，但其市場主導地位增長幅度并不大（0.3%），目前比特幣市場主導地位比例為68.1%。總體而言，以太坊和比特幣的市場主導地位在2020年二季度一共增長了1.9%，市值增加了50億美元，有市場分析人士認為，這兩大加密貨幣的增長主要“得益于”瑞波幣市場份額的虧損。在2020年二季度，瑞波幣從市值排名第三的位置下跌到第四（被Tether超越），其市場主導地位占比也下降了1.3%，相比于上一季度總市值減少了34億美元。（ambcrypto）[2020/7/7]

相較之下，比特幣選擇權未平倉合約總額卻已連續數月下滑，目前約為55億美元。另外，以太坊期貨的未平倉合約總額也正在持續攀升，截至8月12日，已經創下自今年4月初以來的最高水平，達到91.5億美元。

而根據做市商說法，市場漲勢也與以太坊即將迎來合并的樂觀情緒相吻合，瑞士加密貨幣銀行SEBABankAG共同創辦人UrsBernegger指出，合并即將到來的消息傳出，投資者信心增強，導致以太坊價格漲勢比比特幣更為強勁。

但除了以太坊，UrsBernegger認為，比特幣長期前景仍不明朗，聯準會和其他央行因高通膨持續而進一步升息，導致資金流向風險資產具有風險，并且熊市通常持續數年，而非數月，市場反彈是熊市的共同特點，因此，在比特幣觸底之前，可能會看到更多的市場波動。

不過據數據顯示，以太坊選擇權未平倉合約總額上周已突破80億美元，首度超越比特幣選擇權未平倉合約總額，高于7月29日時的70億美元，并創下歷史新高。

兩種看漲以太坊行為

BlockFi全球交易主管JoeHickey表示，目前市場上有兩種看漲以太坊的行為，第一種是利用杠桿做多行為，像是買入看漲選擇權、使用蝶式選擇權套利或看漲選擇權套利策略等，第二種是套利者針對以太坊分叉的可能性進行交易，利用現貨、永續和季度期貨合約等組合來完成。

加密貨幣衍生品做市商LedgerPrime則指出：

蝶式看漲選擇權是上個月交易量最大的以太坊選擇權結構，在本周已降至第二位，牛市看漲價差以16萬美元的交易量領先。

蝶式套利是一種選擇權策略，由在一個到期期限內使用三個不同的履約價所構建，由所有看漲選擇權或看跌選擇權所組成，而每個履約價的價差必須相同。

提及以太坊選擇權最近的交易活動，LedgerPrime業務發展和戰略副總裁LauraVidiella指出，如果考慮Deribit上的交易量的話，這些交易「顯示了機構、散戶的方向性押注」，并且至少是「短期性的方向性押注」。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

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