SignalPlus每日晨報(20230227)_SIG

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S&P500?上周經歷了今年以來最糟的一周，通脹壓力重新浮現，迫使利率再度上升，?2年期美債收益率升至15年高點，?10年期收益率徘徊在4%左右，大宗商品跌至1月以來的最低水平，美元兌大多數貨幣飆升。雖然周三的FOMC會議紀要對市場影響不大，但周五強勁的PCE平減指數和個人支出數據再次使“不著陸”的聲音變大，當前市場已經定價了初夏前將會有第三次連續加息。

FDIC：Signature Bank幾乎所有與數字資產相關存款均無保險:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司（FDIC）對 Signature Bank 倒閉的調查發現其加密貨幣存款存在風險，在倒閉之前，Signature Bank 管理著 1100 億美元的資產，其中幾乎所有與數字資產相關的存款都沒有保險。

FDIC 表示，Signature Bank 管理層不了解未投保存款的內在風險，也沒有為銀行擠兌做好準備。[2023/4/30 14:35:43]

上周五的核心PCE環比上漲0.57%?，高于預期的0.54%?，同時第四季的數值也向上修正，其年增率4.7%也高于預期的4.3%?，是2022年9月以來首次再度增長加速。雖然有通脹指標有很多，但核心PCE是美聯儲表明過的首選指標之一，而本月的PCE數據遠超過不久前剛發布的核心CPI數據0.41%?，其中一個差異可能來自計算排除住房的服務通脹的方式，該項目在核心PCE中的權重遠高于核心CPI，且短期內可能會對美聯儲的內部通脹預測造成一定的壓力。

知情人士：Signature買家必須同意放棄銀行所有加密業務:金色財經報道，知情人士透露，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的監管人員要求有意收購破產的硅谷銀行和Signature Bank的金融機構在3月17日（周五）之前提交報價。目標是將硅谷銀行和Signature Bank全部出售。如果不能整體出售，也可以考慮出售這兩家銀行的部分股權。

兩位消息人士稱，只有擁有現有銀行牌照的競標者才被允許在提交報價前研究銀行的財務狀況。據悉Signature Bank的買家必須同意放棄該銀行的所有加密貨幣業務。當前美國聯邦存款保險公司拒絕代表自己和硅谷銀行置評，Signature Bank和負責此次拍賣的Piper Sandler亦均未立即回應置評請求。[2023/3/16 13:07:27]

不出所料，更強勁的通脹數據再次推升利率市場，遠期終端利率突破5.4%的周期高點，?2024年1月聯邦基金利率上周收在5.30%?，甚至高于美聯儲自己的中值5.125%?，3月加息50個基點的機率預測也已從一周前的<10%升到目前的30%左右。經過與美聯儲的長期斗爭并“得逞”之后，利率市場又重新回到了“利率升至更高維持更長時間”的原點，利率波動性也回升至12月的水平。

分析 | TokenInsight：BTC搜索值低位震蕩 短期方向仍不明朗:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間10月05日8時報623.84點，較昨日同期上漲6.67點，漲幅為1.08%。此外，在TokenInsight密切關注的21個細分行業板塊中，24小時內漲幅最高的為通訊版塊，漲幅為5.7%；24小時內跌幅最高的為醫療健康版塊，跌幅為2.23%。

另據監測顯示，BTC人氣熱度達到前期高點，今日0.0853，轉賬數較上周同期下降2.4%，今日24.4萬。BCtrend分析師 Jeffrey 認為，BTC搜索值在今年底部區間震蕩，市場缺乏新鮮血液且交易量萎縮，短期方向仍未明朗。[2018/10/5]

在資金流方面，雖然投資者對投資等級企業債的興趣全年保持穩定，但上周高收益債出現第三大的單周資金流出紀錄，因為投資者理所當然地會擔憂較高的借貸利率對較弱的企業資產負債表的影響，這再次顯示了我們不斷提及的宏觀與微觀之間的分歧一直在增加，我們應該會持續看到不同類別或企業之間的表現基于基本面不同而出現更多差異。

在股票方面，上周股市經歷了今年以來最糟糕的一周，因為股票投資者通常對宏觀變化的調整較為緩慢，對沖基金和共同基金才剛剛重新增加了股票總敞口，盡管如此，對沖基金重視的股票和大型共同基金在今年為止的表現仍優于?S&P500指數，而隨著股票報酬的變異增加，動量交易策略在今年的表現則沒有起色。

在加密貨幣方面，上周出現了一連串多頭永續合約清算，周五約有1.5億的多頭部位被平倉。雖然幣價基本上一直在走自己的路，但在我們發展出一個能永續存在的敘事之前，BTC/ETH始終會更象是一個在世界邊緣的“風險資產”，TradFi重大的風險情緒變化仍將繼續影響幣價，只不過去年下半年尾那種每日亦步亦趨的變動會較少。在期權部分，雖然PCE公布后幣價出現了4%的回撤，但波動率卻大幅下降，現貨和波動率的關聯性不再像過去一年那樣負相關。目前市場對波動率的需求似乎更集中在由FOMO情緒帶動的上行希望而不是下行保護，因為投資者似乎沒有持有大量多頭部位，如果風險情緒反轉的情況在近期能持續，波動率有機會能上升。

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