Deribit期權市場播報：波動與預期_PUT

期權市場播報本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH歷史波動率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日數字貨幣市場跟隨美股出現顯著跌幅，帶動了短期波動率的提升。

持倉量11億美元，繼續處于新高位置。交易量隨著昨晚的跌幅有所放量。各標準化期限隱含波動率：今日：1m66%，3m70%，6m74%6/11:1m66%，3m70%，6m74%隱波幾乎未變，之前實現波動率雖然已很低，隱波并未跟隨下跌。

Hedera治理委員會計劃購買Hashgraph IP并將項目代碼開源:1月19日消息，Hedera治理委員會已正式投票決定從創始架構師和委員會創始成員Swirlds Inc購買Hashgraph共識算法的知識產權（IP），具體金額未披露。

1月19日發布的公告還詳細說明其今年根據Apache 2.0許可證將其代碼轉換為開源模式的計劃；此外還將核心團隊成員，如首席執行官Mance Harmon和首席科學家Leemon Baird從Hedera轉移到Swirlds Inc，分別擔任首席執行官和首席技術官；以及部署社區質押和節點機會，以及其他更新。

Hedera Hashgraph是一種企業級分布式分類帳技術，旨在創建Web3領域的去中心化應用程序。其治理委員會由39家公司組成，包括谷歌、IBM、Tata Communications和波音公司。它們各自通過建立和運營區塊鏈節點、參與治理投票以及執行其他職責來支持該項目的去中心化目標。（Cointelegraph）[2022/1/20 9:00:09]

偏度：今日：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%6/11:1m-0.4%，3m+5.1%，6m+6.6%隨著幣價顯著下跌的影響，近月左偏開始放大，遠月右偏收窄。

BitMEX宣布計劃收購德國Bankhaus von der Heydt銀行:1月18日消息，據官方消息，BitMEX 宣布旗下 BXM Operations AG 計劃收購德國 Bankhaus von der Heydt 銀行，目前該交易有待通過德國金融服務監管機構 BaFin 的批準，本次收購預計將于 2022 年年中完成，收購完成后，該銀行將繼續作為一個獨立的業務部門運營。

BitMEX 首席執行官 Alexander H?ptner 表示，BitMEX 將在德國、奧地利和瑞士建立受監管的加密產品一站式商店，通過將 Bankhaus von der Heydt 的受監管數字資產專業知識與 BitMEX 的加密創新和規模相結合，BitMEX 在歐洲的業務將會受益于此。[2022/1/18 8:56:45]

Deri Protocol總交易量突破100億美元:去中心化衍生品協議Deri Protocol發推稱，總交易量現已突破100億美元。[2021/11/27 12:35:31]

持倉量按行權價分布集中在平值和Call。6月底虛值Call持倉顯著增加。

持倉量按到期日分析集中在六月份，即剩下的半個月中。

動態 | Hedera Hashgraph將于9月16日推出主網測試版:企業公共網絡Hedera Hashgraph宣布，FIS Global將成為其39個成員的理事會中的第九個新增成員。Hedera還宣布，它打算在9月16日推出其主網測試版。（Coindesk）[2019/8/29]

持倉量1.49億美元，基本處于新高位置。交易量放量。各標準化期限IV：今日：1m72%，3m75%，6m79%6/11:1m69%，3m75%，6m78%有所提振。偏度：今日：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%6/11:1m+9.2%，3m+6.5%，6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88，為半年來的高位。持倉量集中在虛值Put、平值、淺虛Call。

持倉量按到期日分析集中在六月份。

JeffLiang2020年6月12日09:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

Tags：CALALLPUTERAMCALF價格grey-walletPUT幣gera幣是哪個國家的

抹茶交易所