Deribit期權市場播報：0712 - 19.8%_F11

最近比特幣的歷史波動率還在繼續下跌，回溯近一周的小時級別K線，我們發現漲跌幅度超過100美元的情況只出現了8次。在這種環境下，期權賣方幾乎不用付出對沖成本，賣出即盈利。但是這也造成賣方的踩踏，今天早上甚至成交了一筆IV為19.8%的大宗交易。各位是否還記得，上一次波動率這么低是什么時候呢？

本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率

7d30.67%

14d25.13%

動態 | Trading Technologies實現與加密交易所Deribit互聯:專業交易軟件、基礎設施和數據解決方案提供商Trading Technologies International（TT）宣布，其已啟動與荷蘭加密貨幣期貨和期權交易所Deribit的互聯互通。通過與Deribit對接，用戶可以使用TT的全套專業級工具，包括高級訂單類型、圖表和分析以及適用于Android和iOS的TT移動應用等。（BusinessWire）[2020/1/15]

30d28.69%

動態 | 比特幣交易平臺BitFunder的運營商因證券欺詐和妨礙司法被判14個月刑期:7月12日，美國紐約州南區聯邦地區法院宣布比特幣交易平臺BitFunder的運營商JON E. MONTROLL因證券欺詐和妨礙司法被判14個月刑期，釋放后他將受到當局監督三年。此外，他還需繳納超過16.7萬美元的罰款。[2019/7/15]

60d49.88%

1Y84.55%

ETH歷史波動率

7d50.65%

動態 | Thundercore發布共識協議代碼Pala:據coindesk報道，公共區塊鏈平臺提供商ThunderCore剛剛在GitHub上發布了一個名為Pala的新共識協議的概念驗證代碼。根據GitHub頁面所述，Pala是一種拜占庭容錯共識協議，可以在部分同步網絡設置中實現低延遲和高吞吐量。[2019/5/16]

14d41.52%

30d44.33%

60d60.13%

1Y103.07%

從期權市場數據看，歷史波動率繼續下跌，從小時級別價格看，絕大部分時間小時波動不超100美元，這種波動水平甚至明顯低于股票指數。

持倉量9.31億美元。

市場平靜，今日deribit交易量占到市場總交易量的85%。

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m54%,3m66%,6m72%

7\u002F11：1m51%,3m66%,6m72%

雖然實現波動率一路走低，但是平值期權隱含波動率卻沒有繼續下降，最近買賣雙方的力量集中在虛值期權上。

偏度：

今日：1m+0.2%,3m+2.4%,6m+4.1%

7\u002F11：1m+0%,3m+3.7%,6m+4.0%

Put最近越來越受歡迎了，put的成交量明顯變多了。

Put\u002FCallRatio持倉量之比為0.51，新開倉Put\u002FCallRatio為1.39。昨日是put成交量明顯高于call。

從持倉量變化看，虛600美元左右的期權大量成交，相比之前虛1000美元期權最熱門的情況看，可能是交易者壓縮了跨式的價格區間。

持倉分布如圖所示，當月還在繼續上升，次周基本完成建倉。

持倉量1.48億美元，持倉量上升，已經接近季度交割前的持倉量。

交易量穩定。

各標準化期限IV：

今日：1m56%，3m68%，6m74%

7\u002F11：1m57%，3m70%，6m76%

中長期隱含波動率相對平穩，短期隱含波動率經過上一周的上升后，本周處于橫盤狀態，買方漸漸承接住賣方的拋售。

偏度：

今日：1m+7.9%,3m+11.7%,6m+9.0%

7\u002F11：1m+4.7%,3m+9.4%,6m+7.9%

最近短期期權交易量很大，買看跌的交易員是制造交易量的主力。

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