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Deribit期權市場播報:0813 - 牛市價差_SAT

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Time:1900/1/1 0:00:00

在“牛市看漲期權價差”策略中,投資者購買一定行權價的看漲期權,同時在更高的行權價賣出相同數量的看漲期權,兩個看漲期權的到期日和底層資產都相同。當投資者看漲底層資產并期望資產價格適度上漲時,通常會使用這種“垂直點差”策略。使用此策略,投資者的在上漲時獲取收益,同時可以減少花費的權利金。

BTC歷史波動率10d60%30d55%90d52%1Y81%期權持倉量16億美元,期權成交量1.1億美元,比特幣的價格下跌至11300美元附近,走勢略顯弱勢。各標準化期限隱含波動率:今日:1m55%,3m64%,6m68%8/12:1m61%,3m67%,6m69%隱含波動率小幅下降,中短期的IV下降比較明顯。在隱含波動率不高,同時波動率微笑比較陡峭時,構建牛市看漲價差來押注上漲是一個不錯的選擇。

CFTC恢復Tassat Derivatives的無行動豁免:金色財經報道,Tassat Derivatives計劃在2020年末列出一項比特幣掉期合約,但一連串的延誤導致其暫時脫離了監管機構的支持。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周二恢復了Tassat的無行動豁免(No-action?relief)?。此前,在CFTC批準將trueEXLLC的掉期執行機構(SEF)注冊轉讓給Tassat Derivatives后,Tassat Derivatives獲得了該豁免。根據CFTC的一封信,由于休眠規定要求掉期執行機構每12個月至少交易一次,Tassat于8月1日失去了該豁免。[2020/9/16]

Deribit:年內成交量突破1000億美元 ETH產品交易量創新高:加密貨幣期權交易所Deribit發推稱,最近,Deribit年內成交量突破了1000億美元,而且其以太坊產品交易量今天也再創新高。ETH期貨和永續合約日內成交量達到4億美元。[2020/9/6]

偏度:今日:1m+1.4%,3m+7.5%,6m+13.3%8/12:1m-0.9%,3m+6.3%,6m+12.8%從目前的skew看,短期虛值看漲期權的價格回歸了理性,但是中長期仍在高位,構建牛市價差一定要在IV劃算的時候進行。

移動通信公司Zain Group加入Hedera治理委員會:移動通信創新公司Zain Group宣布即將加入Hedera Governing Council(Hedera治理委員會)。據悉,Zain是中東地區第一家加入Hedera治理委員會的公司,該公司為中東和非洲八個市場的4950萬客戶提供服務。(Trade Arabia)[2020/6/14]

BTCOptionFlows可以看出,CallSells占據了35%的交易量。總體來講,成交量不大。

從持倉量變化看,短期虛值看漲期權交易量很大,但是太短期的期權不適合做價差組合。

持倉分布如圖所示,變化不大。

ETH歷史波動率10d63%30d75%90d66%1Y101%以太坊今日期權持倉量3.57億美元,其中400美元一個價位就集中了超過10%的倉位。各標準化期限IV:今日:1m74%,3m80%,6m82%8/12:1m78%,3m83%,6m81%以太坊IV在下降,近兩天走了一個20美元范圍的震蕩行情,近期以太坊受到DeFi影響很大,如果集中交易ETH相關產品,一定要關注Defi的信息。

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