點寬專欄-寬客TAO學習貼：指標量化之超買超賣—EMV簡易波動指標_VAL

致初學者：

大家好，我是一個馬叉蟲的寬客：Tao，從本期開始，我將為大家帶來一系列的量化指標。眾所周知，認識技術指標是作為一個從事二級市場必不可少的技能。相信開始對量化感興趣的寬客們都有一兩個自己擅長的技術指標，而對技術指標進行量化策略的構建是最簡單最基本的量化實現，寬客們，通過本期學習，一起來實現并嘗試改善專屬于自己的技術指標吧！

寬客：Tao

簡介

EMV簡易波動指標，是為數不多的考慮價量關系的技術指標。它刻畫了股價在下跌的過程當中，由于買氣不斷的萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV數值于是作相對反應向上攀升。

當EMV數值由負值向上趨近于零時，表示部分信心堅定的資金，成功的扭轉了股價的跌勢，行情不斷反轉上揚，并且形成另一次的買進信號。

基本用法

Gemini：成立債權人特設委員會，推出透明度專頁直到Genesis所欠資金被收回:12月7日消息，Gemini創始人Cameron Winklevoss宣布，該交易所已經推出了一個“透明度專頁”，并將作為Earn用戶的代理監督Genesis Global Capital、DCG及其首席執行官Barry Silbert達成解決方案，并將在每周二和周五披露Genesis所欠資金贖回進展。此外，Gemini還宣布成立債權人特設委員會，旨在協調資金回收任務。[2022/12/7 21:28:27]

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

EMV上穿MAEMV則買入；EMV下穿MAEMV則賣出。

EMV大于0，買入；EMV小于0，賣出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

CCI計算方法

俄羅斯數字資產法修正案旨在允許挖礦、禁止加密貨幣交易和廣告:11月19日消息，俄羅斯立法者建議對現行法律“關于數字金融資產”進行修改，以監管加密貨幣挖礦，同時禁止加密貨幣在該國流通。該立法還禁止加密相關產品和服務的非定向廣告。

經過數月的審議，俄羅斯繼續努力為加密貨幣建立更全面的監管框架。這方面的最新舉措來自議會下院國家杜馬的一批知名代表，包括金融市場委員會主席Anatoly Aksakov。

立法者提交了一項法案，修改自2021年1月起生效的法律《關于數字金融資產》。根據擬議的條款，加密挖礦活動將由政府指定的特別機構監督。行政權力還將與俄羅斯中央銀行協調，確定對希望涉足該行業的法人或個體企業家的要求。如果通過，新立法將禁止廣告或其他形式向無限受眾推廣加密資產。（News Bitcoin）[2022/11/19 22:06:39]

策略代碼

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV簡易波動指標量化擇時策略：%arrayfun函數：MATLAB的滾動窗口運行函數，具有并行運算效果，提高代碼的運行效率%%%全局變量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%賦值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化讀取所有數據：??traderSetParalMode(false);%并行執行時方便設置斷點調試??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%數據提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票總數量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略邏輯實現??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主題策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化設置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取數據：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值讀取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存儲多個計算出的EMV值????????%資金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%準備下單的標的數????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%倉位讀取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%獲取動態權益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的資金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%獲取K線數據????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%計算購買股票數量；????????%信號設置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%買入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%賣出????????idx=1:TLen;????????%進倉：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平倉：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局變量聲明：globalg_idxK;globalTLen;%賦值：Len?=cellPar{1};%提取數據：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：雙標簽矩陣：每8行表示一只標的，????????????????????????????%八行中每行對應的數據為：(1)時間、(2)開盤價、(3)最高價、(4)最低價、(5)收盤價、(6)成交量、(7)成交金額、(8)持倉量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只標的當天計算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能為inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

USDC Treasury增發逾8000萬枚USDC:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，USDC Treasury增發80,354,080枚USDC。[2022/10/21 16:34:21]

回測分析

回測設置：

1、回測標的：HS3002、回測時間：20050901-20180101，共13年3、初始資金：1千萬4、資金分配：40%流動資金均等分配給準備下單的股票。

回測結果：

權益曲線

績效分析

結論

1、EMV?策略操作簡單，策略回測效果一般。

2、該策略在2008年金融危機以及2015年證券危機時段并沒有判斷出熊市趨勢。

以太坊基金會公布“學術資助計劃” 39名獲獎者名單:8月26日消息，以太坊基金會博客公布了一項“學術資助計劃”的獲獎名單，來自7個不同研究領域的39名獲獎者，總共獲得了200萬多美元的資金獎勵。該項學術資助計劃旨在激勵研究人員、博士以及所有對以太生態系統進步感興趣的人提交學術提案。

以太坊基金會表示，由于接受到了大量優質提案，預算是從最初的75萬美元增加到了200多萬美元。[2022/8/26 12:49:39]

3、下面我們來探討就以上兩個虧損點的主要原因。

對于虧損點一：

回顧EMV指標計算公式，若行情沒有經歷或者短暫經歷價格下跌伴隨著成交量放大的情況，而快速過渡到量價起升的階段，這使得EMV數值不會這么快回復到0（這種情況往往是行情階段底部V字反轉的形態。

對于虧損點二：

指標在0附近波動，意味著小的價格移動或者大的成交量。

參考文獻

百度云盤：技術指標系列(九)——EMV指標改進用法識別尖部能力強，密碼：q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

價格比較門戶Finder：當前市場對狗狗幣信心不足:金色財經報道，價格比較門戶網站 Finder 最近針對一個由 54 位行業專家組成的小組發起了一項狗狗幣 (DOGE) 價格預測調研，結果顯示大多數業內專家對狗狗幣的長期未來沒有信心。在“你認為 DOGE 是否會完全失去它的價值嗎？” 問題上，55% 的人說是，21% 的人認為狗狗幣會反彈，24%表示不確定。在“狗狗幣價格何時歸零？”問題上，3% 的人表示會在年內發生，12% 的人表示明年，9% 的人認為會在 2024 年發生，30% 的人表示會在 2025 年或之后。Finder 總結稱：“人們認為狗狗幣距離 To the Moon 還很遙遠，現在更擔心它會留在地球上（即歸零）。”（Bitcoin.com）[2022/7/31 2:49:12]

百度百科：EMV指標MBA智庫百科：簡易波動指標

來源：金色財經

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