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還原真相:FTX CEO「千萬美元浮虧」背后的對沖策略_bitfinex

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今日,一則關于「FTX CEO(Sam)在 Bitfinex 擁有 1300 萬美元浮虧頭寸」的新聞傳遍加密貨幣行業,對此 RenrenBit 創始人趙東在推特詢問 Sam,合約交易的資金是個人資金還是 FTX 的資金?Sam 對此在趙東推特上回應:「是個人資金,而且是一種對沖操作,已在其他地方做空了。(選擇 Bitfinex 做多是因為)相比其他交易平臺,Bitfinex 有較大的折扣。」

那么事實究竟是什么?

BitMEX再次延長Rene Pickhardt的比特幣開發者贈款,后者將繼續研究閃電網絡路由可靠性:5月30日消息,BitMEX 已將對 Rene Pickhardt 的比特幣開發者贈款延長 6 個月至 2023 年 11 月,這是 BitMEX 第四次向 Rene Pickhardt 提供資助。Rene Pickhardt 表示其打算繼續研究閃電網絡協議的路由可靠性。[2023/5/30 11:48:23]

由于無法查詢到所有交易數據持倉頭寸,區塊律動 BlockBeats 也無法完全還原交易細節,但我們至少可以從一些表象進行推測。

比特幣挖礦難度下調1.41%至29.15T,為年內第二次出現連續兩次難度下調:7月7日消息,據BTC.com數據顯示,比特幣于區塊高度處743904處迎來挖礦難度調整,挖礦難度下調1.41%至29.15T。此次比特幣挖礦難度下調是2022年內出現的第二次連續兩次難度下調,此前比特幣挖礦難度于區塊高度741888下調2.35%。上一次出現該情況是在3月。目前比特幣挖礦難度較歷史最高點已下跌6.72%。[2022/7/7 1:56:31]

首先我們需要知道 Bitfinex 的 Leaderboard(排行榜)是所有高額獲利或虧損交易員的排行榜單,用戶可以使用匿名顯示,也可以披露自己的推特社交賬號。同樣,在最大的比特幣衍生品交易平臺 BitMex 也有類似的排名。

a16z加密貨幣狀況報告:以太坊的受歡迎是一把“雙刃劍”:金色財經報道,近日,a16z發布2022年加密貨幣概括報告。加密風投基金巨頭Andreessen Horowitz(a16z)強調,盡管以太坊的交易費用很高,但其發展和加密用戶對它的需求是“無可匹敵的”。然而,該公司警告稱,鑒于以太坊優先考慮去中心化而不是擴展,其“受歡迎程度也是一把雙刃劍”,導致與其競爭的區塊鏈以“更好性能和更低費用的承諾”搶奪市場份額。除了以太坊之外,該報告關注的主題還包括Web3發展、加密貨幣采用率、去中心化金融(DeFi)和穩定幣。

根據該報告的數據,與競爭對手相比,以太坊吸引了更多開發者的興趣,因為該網絡每月約有4000名活躍開發者,而排名第二的Solana 只有1000名。比特幣和Cardano緊隨其后,大約各為500名和400名。[2022/5/18 3:24:45]

很多人沒有注意到的是,Sam 在 Bitfinex 出現所謂的浮虧前,過去兩周的盈利排名 Bitfinex 全網第一,那么為什么會在本周出現巨大浮虧?

(區塊律動 BlockBeats 注:上圖為 2 月 10 日-2 月 17 日 Bitfinex 排行榜)

(區塊律動 BlockBeats 注:上圖為 2 月 17 日-2 月 24 日 Bitfinex 排行榜)

而我們發現 BitMex 中的 Alameda Research 賬號目前處于空頭持倉狀態。再結合近期合約市場畸形的多頭資金費率,我們不難得出一個結論:這很有可能是一個資金費率套利的對沖策略。即在多頭資金費率較高的 BitMex 選擇做空,而在多頭借貸費率較高的 Bitfinex 等量做多,構建出一個 Delta 中性的投資組合,也就是說在該策略下,交易者可以無視 BTC 這一標的資產價格的漲跌,而僅僅套取兩個平臺間資金利率的差值。

在跨市套利中,投資者通過同一標的資產在不同平臺間,由于流動性差異所產生的價差獲利;

在跨期套利中,投資者通過同一標的資產在不同交割期限內的價差變化獲利;

在期現套利中,投資者通過同一標的資產在期、現貨端的基差最終收斂,升水貼水回歸而獲利;

而本例的資金費率套利,則是由于市場利率最終將收斂,投資者通過同一標的資產在不同平臺資金費率的差異而獲利,其本質是利用了同一市場下不同交易平臺間多空情緒的差異。

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